为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好

auirzxp 发表于 2015-2-20 03:47
帮助文件是这么写的：
For example, gmmstyle(w, laglimits(2 .)), the standard treatment for an end ...

恩。gmm（l.y，lag（1 .））= gmm（y，lag（2 .））= gmm（l.y）
但如你所言，好多文章都是gmm（l.y，lag（2 .）），看得我都怀疑自己了。

auirzxp 发表于 2015-2-20 04:13
比较扯的是，我用简单的数据算了一下，gmm（l.y，lag（1 .）collapse ）和 gmm（y，lag（2 .）collapse ） ...

sargan要比hansen难通过呀，头痛。
你确定你算的gmm（）中只包含了y？没其他的内生变量或前定变量？

auirzxp 发表于 2015-2-20 03:14
这个问题问一下高手。

GMM检验通常用被解释变量的二阶滞后变量作为内生变量的工具变量，因此这里应该使用gmm（lny, x,lag(2,2)

现在比较疑惑xtabond2后面是放上所有出现过的变量吗？gmm()后面放什么变量，滞后的被解释变量，内生变量？

不默而生sky 发表于 2020-8-10 16:54
现在比较疑惑xtabond2后面是放上所有出现过的变量吗？gmm()后面放什么变量，滞后的被解释变量，内生变量？

同问！