[面板数据求助] 关于PVAR滞后期选择 [推广有奖]

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楼主

王大营 发表于 2015-2-26 21:33:24 |AI写论文

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在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？
还是需要做其他处理呢?
pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc
===========================================
  Selection Order Criteria for Panel VAR
===========================================
  +------------------------------------+
  |lag | AIC    BIC    HQIC |
  |----+-------------------------------|
  |  1 | -6.32119  -5.50174  -5.98819  |
  |  2 | -6.48886  -5.43008  -6.05864  |
  |  3 | -6.71318  -5.38912  -6.17547  |
  |  4 | -6.95288  -5.33259  -6.29568  |
  |  5 | -7.45987  -5.50599*  -6.6691  |
  |  6 | -7.61241* -5.27925  -6.67154* |
  +------------------------------------+
. pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(5)soc
===========================================
  Selection Order Criteria for Panel VAR
===========================================
  +------------------------------------+
  |lag | AIC    BIC    HQIC |
  |----+-------------------------------|
  |  1 | -6.32119  -5.50174  -5.98819  |
  |  2 | -6.48886  -5.43008  -6.05864  |
  |  3 | -6.71318  -5.38912  -6.17547  |
  |  4 | -6.95288  -5.33259  -6.29568  |
  |  5 | -7.45987* -5.50599*  -6.6691* |
  +------------------------------------+
. pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(3)soc
===========================================
  Selection Order Criteria for Panel VAR
===========================================
  +------------------------------------+
  |lag | AIC    BIC    HQIC |
  |----+-------------------------------|
  |  1 | -6.32119  -5.50174* -5.98819  |
  |  2 | -6.48886  -5.43008  -6.05864  |
  |  3 | -6.71318* -5.38912  -6.17547* |
  +------------------------------------+
. pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(4)soc
===========================================
  Selection Order Criteria for Panel VAR
===========================================
  +------------------------------------+
  |lag | AIC    BIC    HQIC |
  |----+-------------------------------|
  |  1 | -6.32119  -5.50174* -5.98819  |
  |  2 | -6.48886  -5.43008  -6.05864  |
  |  3 | -6.71318  -5.38912  -6.17547  |
  |  4 | -6.95288* -5.33259  -6.29568* |
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关键词：滞后期选择 PVaR VaR PVA 滞后期

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沙发

michaeljija 发表于 2015-2-27 17:02:04

. pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(3)soc
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  Selection Order Criteria for Panel VAR
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  +------------------------------------+
  |lag | AIC    BIC    HQIC |
  |----+-------------------------------|
  |  1 | -6.32119  -5.50174* -5.98819  |
  |  2 | -6.48886  -5.43008  -6.05864  |
  | 3 | -6.71318* -5.38912  -6.17547* |
  +------------------------------------+