关于VAR最优滞后期选择

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VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 02/02/12   Time: 16:52                                               
Sample: 2005M07 2011M06                                               
Included observations: 67                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0         516.7503        NA          1.60e-13        -15.27613        -15.11160        -15.21102
1         800.1504         516.0419         7.15e-17        -22.98956        -22.00239        -22.59894
2         862.9326         104.9494         2.34e-17        -24.11739         -22.30757*        -23.40124
3         888.4093         38.78545         2.39e-17        -24.13162        -21.49915        -23.08995
4         937.2854          67.11348*          1.25e-17*         -24.84434*        -21.38923         -23.47714*
5         959.3788         27.03963         1.51e-17        -24.75758        -20.47981        -23.06485
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion               

看的大部分论文都是滞后两期，自己的做出来却滞后四期，是不是哪里有问题啊？另：根据SAS结果也是滞后两期。我是该选择两期呢还是两期呢？


                               
                                               

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关键词：滞后期选择 滞后期 VaR observations information

既然结果是4期，就选4期。但做计量的，通常都应抱有谨慎的态度。你可以两种都试试。再根据相关结果进行判断。

你好，我现在做论文也碰到你这样的问题了，想问下，你用67个月度数据做VAR时，选择最优滞后期，在eviews里，你输入的是5，然后根据那些准则判断出来选择4最优。那这个5是怎么确定的呢？不同的介数结果是不一样的。我有144个月度数据，在那个“LAGS TO INCLUDE”里输入多少合适呢？

tanke10 发表于 2012-10-23 15:29
你好，我现在做论文也碰到你这样的问题了，想问下，你用67个月度数据做VAR时，选择最优滞后期，在eviews里， ...

Eviews  里有一个默认数值，输入不同的数字，结果是不一样的。你可以每期都试一下。（PS：有时候只有最后一期显示最优，坑爹啊）
我最后还是选择了两期 ，滞后四期无法从经济意义上解释。后来听计量老师讲，最好是让自己的结论可以解释。

凝固的云 发表于 2012-10-23 23:11
Eviews  里有一个默认数值，输入不同的数字，结果是不一样的。你可以每期都试一下。（PS：有时候只有最后 ...

好的 谢谢 我的选择滞后四期 VAR模型就是稳定的了 而且这时候AIC SC最小 我就选择四期好了

tanke10 发表于 2012-10-23 15:29
你好，我现在做论文也碰到你这样的问题了，想问下，你用67个月度数据做VAR时，选择最优滞后期，在eviews里， ...

同问这个问题，我也遇到了，不知道“LAGS TO INCLUDE”里输入多少。

我也碰到类似的疑惑，AIC最小的期数与SC最小的期数不一致，类似上文这个例子，SC最小出现在滞后2期，AIC最小出现在滞后4期，而且滞后4期星号较多，请问这种情况是否可以按星号多的期数来选择？请哪位高手帮帮忙，不吝赐教！

winniesun 发表于 2013-4-30 10:46
我也碰到类似的疑惑，AIC最小的期数与SC最小的期数不一致，类似上文这个例子，SC最小出现在滞后2期，AIC最小 ...

可以利用LR检验进行取舍

notmiracle 发表于 2013-9-3 16:31
可以利用LR检验进行取舍

嗯 好像SC和AIC不一致的时候 就看HQ和LR    尽量选滞后期小的
可以看看这个~
——http://www.docin.com/p-707121608.html