金融工程-量化投资研究报告（国泰君安）

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

金融工程-量化投资研究报告（国泰君安）
包括：
=======================================================================
数量化研究系列：
'国泰君安-20141121-国泰君安数量化专题之五十一：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略-361577'
'国泰君安-20150119-国泰君安数量化专题之五十三：在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧-005295'
'国泰君安_20101203_数量化系列研究之十_基于动量反转策略的强势行业选取'
'国泰君安_20110526_数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型'
'国泰君安_20110531_数量化系列研究之十二：基于沪深300成分股的动量反转选股策略'
'国泰君安_20110711_数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用'
'国泰君安_20110822_数量化系列研究之十四：基于动量和阻力测算的短线择时模型'
'国泰君安_20110914_数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究'
'国泰君安_20110915_数量化研究系列之十六：风格投资III——周期非周期风格轮动研究'
'国泰君安_20110926_数量化研究系列之十七：多因子选股模型之因子分析与筛选I——估值与财务成长类指标'
'国泰君安_20111014_数量化研究系列之十八：多因子选股模型之因子分析与筛选II——财务质量、价量和一致预期类指标'
'国泰君安_20111115_数量化研究系列之十九：多因子选股模型之组合构建Ⅲ.doc'
'国泰君安_20111129_数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究'
'国泰君安_20111222_量化研究系列之二十一：基于宏观变量的二维化多因子行业配置'
'国泰君安_20120223_量化研究系列之二十二：市场底部或已近在眼前——股市泡沫反泡沫研究'
'国泰君安_20120521_数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ'
'国泰君安_20120921_数量化系列研究之二十四-资产配置之 B-L模型 Ⅲ改进篇'
'国泰君安_20121121_数量化系列研究之二十五：B-L资产配置平台介绍'
'国泰君安_20121228_数量化系列研究之二十六：B-L年度行业配置，连续五年正超额收益'
'国泰君安_20130716_数量化专题之二十七：更快更准更稳的拐点预测，地震模型新进展'
'国泰君安_20130730_数量化专题之二十九：A股走势拐点量化观察'
'国泰君安_20130928_数量化专题之二十八-基于技术分析的量化投资再思考'
'国泰君安_20131007_数量化专题之二十八：我们能打败最好的行业吗'
'国泰君安_20131209_数量化专题之二十九：发现价格走势规律之基于MACD分段研究'
'国泰君安_20131219_数量化专题之三十：基于MACD价格分段应用举例'
'国泰君安_20131225_数量化专题之三十一：多维视角，深挖投资异象'
'国泰君安_20131231_数量化专题之三十二：市场微观结构之A股走势回顾与展望'
'国泰君安_20140214_数量化专题之三十四：关于择时思考之一——由连续到离散'
'国泰君安_20140217_数量化专题之三十五：业绩预告解析之一——高增长'
'国泰君安_20140219_数量化专题之三十六：业绩预告解析之二——超预期'
'国泰君安_20140224_数量化专题之三十七-预期风险下，基于业绩快报的PEAD投资策略'
'国泰君安_20140226_数量化专题之三十八：Kelly公式在行业配置中的应用一'
'国泰君安_20140314_数量化专题之三十九：Kelly公式在行业配置中的应用二'
'国泰君安_20140411_数量化专题之四十：年线与股票价格走势关系分析'
'国泰君安_20140422_数量化专题之四十一：Kelly公式在行业配置中的应用三'
'国泰君安_20140507_数量化专题之四十二：寻找牛、熊股基本特征：基于财务、估值角度'
'国泰君安_20140516_数量化专题之四十三：微观数据再掘金'
'国泰君安_20140603_数量化专题之四十四：随机最优控制下的AH股配对交易策略'
'国泰君安_20140630_数量化主题之四十五：分红送转事件探究'
'国泰君安_20140708_数量化专题之四十六：基于均值回复的行业配置策略'
'国泰君安_20140711_数量化专题之四十七：基于行业趋势度的择时策略介绍'
'国泰君安_20140716_数量化专题之四十八：价格走势之庖丁解牛系列——不创新高离场对吗？'
'国泰君安_20140718_数量化专题之四十九：不确定性与事件投资策略1——市场观察篇'
'国泰君安_20140929_数量化专题之五十：行业联动与行业轮动市场观察'
'国泰君安_20141124_数量化专题之五十二：基于文本挖掘的量化投资应用'


===================================================================
策略会议报告：
'国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品策略会_风险控制指数和目标风险指数研究：提高夏普比率的利器'
'国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略-优化资产配置的利器'
'国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：B-L模型——优化资产配置的利器'
'国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：对冲时代的绝对收益策略'
'国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：两融与转融通推进A股进入对冲时代'
'国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：配对交易实战研究——流程构建与资金分配'
'国泰君安_20130620_2013年夏季金融工程沙龙——高频交易，海外发展与国内展望'
'国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品3季度策略会_行业配置量化方法：我们能打败最好的行业吗'
'国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品策略会_CTA策略在商品市场的运用'
'国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品策略会：基于技术分析的量化投资新思维'
'国泰君安_20130805_2013年金融工程与衍生品策略会-沪深300指数期货展期策略研究价差分析与策略构建'
'国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：动态因子择时模型——因子的智能化配置'
'国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：量化择时配置与金工研究展望'
'国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品策略会_基于“Beta–Leveragespread”的周期行业套利策略'
'国泰君安_20130819_2013年金融工程与衍生品3季度策略会_CTA策略在商品市场的运用--绝对收益再探索'
'国泰君安_20130908_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：基于技术分析的量化投资新思维'
'国泰君安_20130909_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：创业板还要走多远？'
'国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：多维视角，深挖投资异象'
'国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：股权激励下的投资逻辑与策略'
'国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：揭开投资组合的黑盒——超额收益的逐层分解'
'国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：开启行业配置新范式'
'国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：量化投资基础——发现价格走势规律'
'国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：由知情交易概率看市场走势'
'国泰君安_20131127_2014年中金融工程投资策略_沪深300成分股分红套利策略探究'
'国泰君安_20131127_2014年中金融工程投资策略_揭开投资组合的黑盒：超额收益的逐层分解'
'国泰君安_20140527_2014年中金融工程投资策略：基于Kelly公式的行业配置策略'
'国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略_量化投资基础发现价格走势规律'
'国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：量化择时之由连续到离散'
'国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：期权时代下投资策略及其应用'
'国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：深度解析业绩预告事件'
'国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：微观数据再掘金'
'国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：寻找牛、熊股基本特征——基于财务、估值与行业角度'
'国泰君安_20140801_2014年金融工程策略会-基于行业趋势度的择时策略'
'国泰君安_20140802-2014年金融工程策略会-基于均值回复的行业配置策略'
'国泰君安_20140803_2014年金融工程策略会：新时代下的基金产品发展'
'国泰君安_20140804-2014年金融工程策略会-新视角下市场价量观察'
'国泰君安_20140804_2014年金融工程策略会：刀尖下的舞蹈——期权于资产管理机构的应用与创新'
'国泰君安_20140831-2014年金融工程策略会-行业联动与行业轮动市场观察'
'国泰君安_20141121-2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时'
'国泰君安_20141121-2015年金融工程投资策略：走进量化投资新时代'
'国泰君安_20141121_2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时'
'国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：阿尔法来源的再探索'
'国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：场外衍生品重装上阵'
'国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：货币创新与分级盛宴'
'国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用'
'国泰君安_20141125_2015年金融工程投资策略：货币创新与分级盛宴'
'国泰君安_20141126-2015年金融工程投资策略：关联规则在金融市场中的应用'
'国泰君安_20141126-2015年金融工程投资策略：基于文本数据的冷门股投资挖掘'
'国泰君安_20141127_2014年金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用'
'国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：阿尔法来源的再探索'
'国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：场外衍生品重装上阵'
'国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：关联规则在金融市场中的应用'
'国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：基于文本数据的冷门股投资挖掘'
'国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：2015，承前启后，衍生品开启新纪元'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：“形而下”的价格研究探讨'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：基于全新信息的ALPHA挖掘'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：新繁荣下的分级投资盛宴'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：预期理论在事件投资中的应用'
'国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：走进量化投资新时代'


========================================================================
其他报告：
'国泰君安-20140408-沪深300期指合约折价现象探究'
'国泰君安_20090731_ETF运作与跟踪误差Ⅰ：海外市场经验'
'国泰君安_20100315_程序化交易的模型和应用'
'国泰君安_20100317_股指期货即日交易模型（DTM）'
'国泰君安_20100427_股指期货改进布林交易模型（IBTM）'
'国泰君安_20100702_沪深300成分股调整对期指与指数基金的影响'
'国泰君安_20100721_基于支持向量机的股票市场择时'
'国泰君安_20100802_股指期货跨期套利研究I'
'国泰君安_20100824_基于支持向量机的个股及组合择时'
'国泰君安_20100826_基于股指期货价量变化的短期择时.doc'
'国泰君安_20100915_股指期货跨期套利研究II.doc'
'国泰君安_20110526_保本基金研究系列之一 ：基于股指期货的OBPI保本策略应用'
'国泰君安_20110630_股指期货系列报告之二十六：现金分红对沪深300期指定价与投资的影响'
'国泰君安_20110728_创新产品系列研究之四：杠杆ETF系列研究之一——他山之石，利用波动率的波动性产生Alpha，降低风险'
'国泰君安_20111201_事件套利系列研究之一：上市公司分红送转事件研究'
'国泰君安_20120201_程序化交易系列研究之五：全球顶尖程序化交易模型研究'
'国泰君安_20120626_程序化交易系列研究之六：R-Breaker模型后续测试及优化'
'国泰君安_20120629_结构性产品系列研究之二：全球结构性产品概述'
'国泰君安_20120629_事件套利系列研究之二：上市公司定向增发事件研究'
'国泰君安_20120629_事件套利系列研究之三：上市公司重要股东增持事件研究'
'国泰君安_20120705_事件套利系列研究之四：2012年指数成份股调整效应比较研究'
'国泰君安_20120918_创新产品系列研究之七：风险控制指数及产品研究'
'国泰君安_20121122_创新产品系列研究之八：目标风险指数（TargetRiskIndex）研究'
'国泰君安_20130421_定向增发预案破发回补研究'
'国泰君安_20130602_创新产品系列研究之九：目标风险基金——定位精准的一站式资产配置产品'
'国泰君安_20130626_程序化交易系列研究之七：CTA——海外绝对收益之路'
'国泰君安_20130901_国债期货获批9月6日上市交易点评：国债期货整装再出发'
'国泰君安_20131104_基于行业流通市值加权法：再构大盘均线强弱指数'
'国泰君安_20131211_“解禁盈”策略跟踪报告1：把握国金证券、北方创业定增股解禁带来的套利机会'
'国泰君安_20140103_“解禁盈”策略跟踪报告2：“伊利股份”定增股解禁带来确定性套利机会'
'国泰君安_20140115_“解禁盈”策略跟踪报告3：“农产品”定增股解禁带来套利机会'
'国泰君安_20140121_主题量化精选系列一：掘金国防安全'
'国泰君安_20140122_“解禁盈”策略跟踪报告4：关注包钢股份、欧菲光定增股解禁引发的套利机会'
'国泰君安_20140212_主题量化精选系列二：掘金国企改革'
'国泰君安_20140311_“解禁盈”策略跟踪报告5：关注“长春燃气”定增股解禁带来的套利机会'
'国泰君安_20140331_“解禁盈”策略跟踪报告6：即将进入定增股解禁大月，4只个股符合策略条件'



数量化专题.rar (41.45 MB, 需要: 15 个论坛币) 本附件包括：

• 国泰君安_20140219_数量化专题之三十六：业绩预告解析之二——超预期.pdf
• 国泰君安_20140224_数量化专题之三十七-预期风险下，基于业绩快报的PEAD投资策略.pdf
• 国泰君安_20140226_数量化专题之三十八：Kelly公式在行业配置中的应用一.pdf
• 国泰君安_20140314_数量化专题之三十九：Kelly公式在行业配置中的应用二.pdf
• 国泰君安_20140411_数量化专题之四十：年线与股票价格走势关系分析.pdf
• 国泰君安_20140422_数量化专题之四十一：Kelly公式在行业配置中的应用三.pdf
• 国泰君安_20140507_数量化专题之四十二：寻找牛、熊股基本特征：基于财务、估值角度.pdf
• 国泰君安_20140516_数量化专题之四十三：微观数据再掘金.pdf
• 国泰君安_20140603_数量化专题之四十四：随机最优控制下的AH股配对交易策略.pdf
• 国泰君安_20140630_数量化主题之四十五：分红送转事件探究.pdf
• 国泰君安_20140708_数量化专题之四十六：基于均值回复的行业配置策略.pdf
• 国泰君安_20140711_数量化专题之四十七：基于行业趋势度的择时策略介绍.pdf
• 国泰君安_20140716_数量化专题之四十八：价格走势之庖丁解牛系列——不创新高离场对吗？.pdf
• 国泰君安_20140718_数量化专题之四十九：不确定性与事件投资策略1——市场观察篇.pdf
• 国泰君安_20140929_数量化专题之五十：行业联动与行业轮动市场观察.pdf
• 国泰君安_20141124_数量化专题之五十二：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
• 国泰君安-20141121-国泰君安数量化专题之五十一：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略-361577.pdf
• 国泰君安-20150119-国泰君安数量化专题之五十三：在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧-005295.pdf
• 国泰君安_20101203_数量化系列研究之十_基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
• 国泰君安_20110526_数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.pdf
• 国泰君安_20110531_数量化系列研究之十二：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
• 国泰君安_20110711_数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
• 国泰君安_20110822_数量化系列研究之十四：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf
• 国泰君安_20110914_数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究.pdf
• 国泰君安_20110915_数量化研究系列之十六：风格投资III——周期非周期风格轮动研究.pdf
• 国泰君安_20110926_数量化研究系列之十七：多因子选股模型之因子分析与筛选I——估值与财务成长类指标.pdf
• 国泰君安_20111014_数量化研究系列之十八：多因子选股模型之因子分析与筛选II——财务质量、价量和一致预期类指标.pdf
• 国泰君安_20111115_数量化研究系列之十九：多因子选股模型之组合构建Ⅲ.doc
• 国泰君安_20111129_数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究.pdf
• 国泰君安_20111222_量化研究系列之二十一：基于宏观变量的二维化多因子行业配置.pdf
• 国泰君安_20120223_量化研究系列之二十二：市场底部或已近在眼前——股市泡沫反泡沫研究.pdf
• 国泰君安_20120521_数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ.pdf
• 国泰君安_20120921_数量化系列研究之二十四-资产配置之 B-L模型 Ⅲ改进篇.pdf
• 国泰君安_20121121_数量化系列研究之二十五：B-L资产配置平台介绍.pdf
• 国泰君安_20121228_数量化系列研究之二十六：B-L年度行业配置，连续五年正超额收益.pdf
• 国泰君安_20130716_数量化专题之二十七：更快更准更稳的拐点预测，地震模型新进展.pdf
• 国泰君安_20130730_数量化专题之二十九：A股走势拐点量化观察.pdf
• 国泰君安_20130928_数量化专题之二十八-基于技术分析的量化投资再思考.pdf
• 国泰君安_20131007_数量化专题之二十八：我们能打败最好的行业吗.pdf
• 国泰君安_20131209_数量化专题之二十九：发现价格走势规律之基于MACD分段研究.pdf
• 国泰君安_20131219_数量化专题之三十：基于MACD价格分段应用举例.pdf
• 国泰君安_20131225_数量化专题之三十一：多维视角，深挖投资异象.pdf
• 国泰君安_20131231_数量化专题之三十二：市场微观结构之A股走势回顾与展望.pdf
• 国泰君安_20140214_数量化专题之三十四：关于择时思考之一——由连续到离散.pdf
• 国泰君安_20140217_数量化专题之三十五：业绩预告解析之一——高增长.pdf

2015-3-2 14:12:33 上传

数量化专题研究报告（国泰君安）
需要: 15 个论坛币  [购买]

策略会.rar (87.37 MB, 需要: 15 个论坛币) 本附件包括：

• 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：场外衍生品重装上阵.pdf
• 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：关联规则在金融市场中的应用.pdf
• 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：基于文本数据的冷门股投资挖掘.pdf
• 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：“形而下”的价格研究探讨.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：2015，承前启后，衍生品开启新纪元.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：基于全新信息的ALPHA挖掘.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：新繁荣下的分级投资盛宴.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：预期理论在事件投资中的应用.pdf
• 国泰君安_20141215-2014年4季度金融工程投资策略：走进量化投资新时代.pdf
• 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品策略会_风险控制指数和目标风险指数研究：提高夏普比率的利器.pdf
• 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：B-L模型——优化资产配置的利器.pdf
• 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：对冲时代的绝对收益策略.pdf
• 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：两融与转融通推进A股进入对冲时代.pdf
• 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略：配对交易实战研究——流程构建与资金分配.pdf
• 国泰君安_20121207_2013年金融工程与衍生品投资策略-优化资产配置的利器.pdf
• 国泰君安_20130620_2013年夏季金融工程沙龙——高频交易，海外发展与国内展望.pdf
• 国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品3季度策略会_行业配置量化方法：我们能打败最好的行业吗.pdf
• 国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品策略会：基于技术分析的量化投资新思维.pdf
• 国泰君安_20130804_2013年金融工程与衍生品策略会_CTA策略在商品市场的运用.pdf
• 国泰君安_20130805_2013年金融工程与衍生品策略会-沪深300指数期货展期策略研究价差分析与策略构建.pdf
• 国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：动态因子择时模型——因子的智能化配置.pdf
• 国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：量化择时配置与金工研究展望.pdf
• 国泰君安_20130818_2013年金融工程与衍生品策略会_基于“Beta–Leveragespread”的周期行业套利策略.pdf
• 国泰君安_20130819_2013年金融工程与衍生品3季度策略会_CTA策略在商品市场的运用--绝对收益再探索.pdf
• 国泰君安_20130908_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：基于技术分析的量化投资新思维.pdf
• 国泰君安_20130909_2013年金融工程与衍生品3季度策略会：创业板还要走多远？.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：多维视角，深挖投资异象.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：股权激励下的投资逻辑与策略.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：揭开投资组合的黑盒——超额收益的逐层分解.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：开启行业配置新范式.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：量化投资基础——发现价格走势规律.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年金融工程投资策略：由知情交易概率看市场走势.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年中金融工程投资策略_沪深300成分股分红套利策略探究.pdf
• 国泰君安_20131127_2014年中金融工程投资策略_揭开投资组合的黑盒：超额收益的逐层分解.pdf
• 国泰君安_20140527_2014年中金融工程投资策略：基于Kelly公式的行业配置策略.pdf
• 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：量化择时之由连续到离散.pdf
• 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：期权时代下投资策略及其应用.pdf
• 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：深度解析业绩预告事件.pdf
• 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：微观数据再掘金.pdf
• 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略：寻找牛、熊股基本特征——基于财务、估值与行业角度.pdf
• 国泰君安_20140528_2014年中金融工程投资策略_量化投资基础发现价格走势规律.pdf
• 国泰君安_20140801_2014年金融工程策略会-基于行业趋势度的择时策略.pdf
• 国泰君安_20140802-2014年金融工程策略会-基于均值回复的行业配置策略.pdf
• 国泰君安_20140803_2014年金融工程策略会：新时代下的基金产品发展.pdf
• 国泰君安_20140804_2014年金融工程策略会：刀尖下的舞蹈——期权于资产管理机构的应用与创新.pdf
• 国泰君安_20140804-2014年金融工程策略会-新视角下市场价量观察.pdf
• 国泰君安_20140831-2014年金融工程策略会-行业联动与行业轮动市场观察.pdf
• 国泰君安_20141121_2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时.pdf
• 国泰君安_20141121-2015年金融工程投资策略：基于市场强弱度的择时.pdf
• 国泰君安_20141121-2015年金融工程投资策略：走进量化投资新时代.pdf
• 国泰君安_20141125_2015年金融工程投资策略：货币创新与分级盛宴.pdf
• 国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：阿尔法来源的再探索.pdf
• 国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：场外衍生品重装上阵.pdf
• 国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：货币创新与分级盛宴.pdf
• 国泰君安_20141125-2015年金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
• 国泰君安_20141126-2015年金融工程投资策略：关联规则在金融市场中的应用.pdf
• 国泰君安_20141126-2015年金融工程投资策略：基于文本数据的冷门股投资挖掘.pdf
• 国泰君安_20141127_2014年金融工程投资策略：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
• 国泰君安_20141127_2015年金融工程投资策略：阿尔法来源的再探索.pdf

2015-3-2 14:14:59 上传

策略报告会报告（国泰君安）
需要: 15 个论坛币  [购买]

国泰君安.rar (23 MB, 需要: 15 个论坛币) 本附件包括：

• 国泰君安_20130421_定向增发预案破发回补研究.pdf
• 国泰君安_20130602_创新产品系列研究之九：目标风险基金——定位精准的一站式资产配置产品.pdf
• 国泰君安_20130626_程序化交易系列研究之七：CTA——海外绝对收益之路.pdf
• 国泰君安_20130901_国债期货获批9月6日上市交易点评：国债期货整装再出发.pdf
• 国泰君安_20131104_基于行业流通市值加权法：再构大盘均线强弱指数.pdf
• 国泰君安_20131211_“解禁盈”策略跟踪报告1：把握国金证券、北方创业定增股解禁带来的套利机会.pdf
• 国泰君安_20140103_“解禁盈”策略跟踪报告2：“伊利股份”定增股解禁带来确定性套利机会.pdf
• 国泰君安_20140115_“解禁盈”策略跟踪报告3：“农产品”定增股解禁带来套利机会.pdf
• 国泰君安_20140121_主题量化精选系列一：掘金国防安全.pdf
• 国泰君安_20140122_“解禁盈”策略跟踪报告4：关注包钢股份、欧菲光定增股解禁引发的套利机会.pdf
• 国泰君安_20140212_主题量化精选系列二：掘金国企改革.pdf
• 国泰君安_20140311_“解禁盈”策略跟踪报告5：关注“长春燃气”定增股解禁带来的套利机会.pdf
• 国泰君安_20140331_“解禁盈”策略跟踪报告6：即将进入定增股解禁大月，4只个股符合策略条件.pdf
• 国泰君安_20100802_股指期货跨期套利研究I.pdf
• 国泰君安_20090731_ETF运作与跟踪误差Ⅰ：海外市场经验.pdf
• 国泰君安_20100826_基于股指期货价量变化的短期择时.doc
• 国泰君安_20100915_股指期货跨期套利研究II.doc
• 国泰君安_20110526_保本基金研究系列之一 ：基于股指期货的OBPI保本策略应用.pdf
• 国泰君安_20110630_股指期货系列报告之二十六：现金分红对沪深300期指定价与投资的影响.pdf
• 国泰君安_20120629_结构性产品系列研究之二：全球结构性产品概述.pdf
• 国泰君安_20120705_事件套利系列研究之四：2012年指数成份股调整效应比较研究.pdf
• 国泰君安-20140408-沪深300期指合约折价现象探究.pdf
• 国泰君安_20100824_基于支持向量机的个股及组合择时.pdf
• 国泰君安_20100721_基于支持向量机的股票市场择时.pdf
• 国泰君安_20100702_沪深300成分股调整对期指与指数基金的影响.pdf
• 国泰君安_20100317_股指期货即日交易模型（DTM）.pdf
• 国泰君安_20100315_程序化交易的模型和应用.pdf
• 国泰君安_20100427_股指期货改进布林交易模型（IBTM）.pdf
• 国泰君安_20110728_创新产品系列研究之四：杠杆ETF系列研究之一——他山之石，利用波动率的波动性产生Alpha，降低风险.pdf
• 国泰君安_20111201_事件套利系列研究之一：上市公司分红送转事件研究.pdf
• 国泰君安_20120201_程序化交易系列研究之五：全球顶尖程序化交易模型研究.pdf
• 国泰君安_20120626_程序化交易系列研究之六：R-Breaker模型后续测试及优化.pdf
• 国泰君安_20120629_事件套利系列研究之二：上市公司定向增发事件研究.pdf
• 国泰君安_20120629_事件套利系列研究之三：上市公司重要股东增持事件研究.pdf
• 国泰君安_20120918_创新产品系列研究之七：风险控制指数及产品研究.pdf
• 国泰君安_20121122_创新产品系列研究之八：目标风险指数（TargetRiskIndex）研究.pdf

2015-3-2 14:17:16 上传

金融工程-量化投资研究报告（国泰君安）
需要: 15 个论坛币  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏60 回帖

关键词：国泰君安 研究报告 投资研究 金融工程 量化投资 国泰君安 研究报告 金融工程

{:3_41:}

学习了，很好！

我擦。。。早知道有这个贴，我自己就不用整理了

不错的资料

学习留个爪印，支持！

看看，有没有用再说。

这个资料非常好，感谢你奉献好的资料

这个资料非常好，就是价格有点贵

这个资料非常好，就是价格有点贵