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【作者(必填)】万佳惠
【文题(必填)】 Q因子模型在中国股票市场的实证研究
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.yidu.edu.cn/educhina/ShowPaper.do?mid=23760881&svalue=%22Q%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%90%86%E8%AE%BA%22&ssort=2&sscope=0&skey=0&hase=0&stype=3&sourcefacet=CALIS_ETD,
- Q因子模型在中国股票市场的实证研究
万佳惠 著
题名: Q因子模型在中国股票市场的实证研究 - 稽核项: 51页 27cm
- 一般注: 金融学
- 索引: 有书目
- 论文注释: 经济学硕士--北京大学,2010.6.5
- 概要: 本论文基于Q投资理论,完整论述了Chen and Zhang(2010)的发现:在一定条件下,股票收益率和投资指标I/A正相关,与资产收益率ROA负相关。
- 本论文根据Fama-French三因子的组合构造方法,基于中国证券市场的数据,构建出一个全新的,从生产者角度出发考虑的Q因子模型,模型因子包括投资因子I/A,资产收益率因子ROA和市场因...
- 概要: null
- 图书馆: 北大中心馆
- 变异题名: Performence of a new three-factor model based on q theory-An empirical study on chinese stock market
- 非控主题词: 经济学 资产定价 异象 Q投资理论 三因子模型
- 中图法分类号: F832.51/F273.4
- 个人名称-等同知识责任: 万佳惠 著
- 附加著者: 刘玉珍 指导
- 电子使用权限: http://thesis.lib.pku.edu.cn/Usp/apabi_usp/?pid=book.detail&db=own&dt=TASIMETA400&cult=CN&metaid=META10828052 查看论文全文
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