arma(1,1) + garch(1,1) in proc nlmixed procedure

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Here is a way to use nlmixed procedure to estimate arma(1,1) and garch(1,1) model.

1. data sim;
   
2.   seed=123;
   
3.   lu = 0;
   
4.   lh = 0;
   
5.   ly = 0;
   
6.   do i = 1 to 500;
   
7.     h = 0.3 + 0.4 * lu ** 2 + 0.5 * lh;
   
8.     u = sqrt(h) * rannor(seed);
   
9.     y = 1 + 0.6 * (ly - 1) + u - 0.7 * lu;
   
10.     lu = u;
    
11.     lh = h;
    
12.     ly = y;
    
13.     output;
    
14.   end;
    
15. run;
    
16. 
    
17.    proc nlmixed data = sim ;
    
18.        /* error mean model */
    
19.    parms ar1=0.1 ma1=0.1 mu arch0 arch1 garch1=0.1;
    
20.        err=y- (mu + ar1*xlag(y-mu, 0) - ma1 * xlag(err, 0));
    
21. 
    
22.        /* variance model */
    
23.        h = arch0 + arch1*xlag(err**2,1) +
    
24.              garch1*xlag(h,1) ;
    
25.        loglik=-0.5*(log(2*constant('pi'))+log(h)+err**2/h);
    
26.       model err ~ general (loglik) ;
    
27.       estimate 'test mu=1' mu-1;
    
28.       estimate 'test ar1= 0.6' ar1-0.6;
    
29.       estimate 'test am1= 0.7' ma1-0.7;
    
30.       estimate 'test arch0= 0.3' arch0-0.3;
    
31.       estimate 'test arch1= 0.4' arch1-0.4;
    
32.       estimate 'test garch1= 0.5' garch1-0.5;
    
33. 
    
34. run;

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：proc nlmixed Procedure nlmixed Mixed GARCH procedure error nlmixed

感谢楼主支持代码库建设，精彩贴文，谢谢分享。