因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？

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因变量是面板数据，自变量是时间序列数据，可以做回归吗？如果可以，应该采用什么模型呢？

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关键词：时间序列数据 时间序列 序列数据 面板数据 因变量 因变量 自变量

可以是可以，但是要调整standard error。

闪电狗2015 发表于 2015-3-12 20:35
可以是可以，但是要调整standard error。

请问应该用什么模型进行回归呢？可以用面板数据模型吗？多谢O(∩_∩)O~

baobaoaibeibei 发表于 2015-3-12 21:46
请问应该用什么模型进行回归呢？可以用面板数据模型吗？多谢O(∩_∩)O~

普通面板是可以的，但是要调节standard error和相应的t值。自己百度如何调节。不过，这种数据类型，因变量就相当于一个dummy variable了，个人认为如果不是找不到数据，不建议用这种数据类型来做模型。

闪电狗2015 发表于 2015-3-13 15:58
普通面板是可以的，但是要调节standard error和相应的t值。自己百度如何调节。不过，这种数据类型，因变量 ...

您好，我也遇到了和楼主相似的问题。恳请您赐教：
1. 请问为何此处因变量是dummy呢？个人理解是自变量为时间序列数据，那么应该自变量相当于时间虚拟变量。
2. 您所说的“普通面板”是指固定效应、随机效应一类的面板模型吗？坛子里有好多朋友解释说面板的解释变量里不能放时间序列数据，为此自己也很苦恼，可否恳请您详述一下您的观点？
非常感谢！

glorenia 发表于 2017-4-11 08:58
您好，我也遇到了和楼主相似的问题。恳请您赐教：
1. 请问为何此处因变量是dummy呢？个人理解是自变量为 ...

跟您有同样的问题，我觉得是因变量的特征因素作为dummy，不知道这种理解对不对。

请问最后是怎么解决的啊，本人写毕业论文，Eviews小白一只，求大神解答啊，百度都搜不到