楼主: cdjm
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[其他] 求助EVIEWS中做状态空间模型 [推广有奖]

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楼主
cdjm 发表于 2015-3-15 11:11:12 |AI写论文
200论坛币
本人在做论文过程中,需要在EVIEWS中做状态空间模型,虽然在论坛上学习了好多资料,但还不是完全清楚,现悬赏200个论坛币恳请大神帮助,希望能把具体的步骤给我能演示一下,感谢。(有兴趣的可给我发消息,加QQ指导操作,如果能够说清楚,我甚至可以再追加200个论坛币及现金表示感谢)

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状态空间模型在Eviews里面是object->new object-> SSpace 例子:将Shibor利率对其一阶二阶滞后项做变系数回归。 观测变量Shiibor用rt表示,其一阶滞后和二阶滞后用观测变量rt_1,rt_2表示。输入观测变量rt,rt_1,rt_2。 3个未知状态记为su1,su2,su3。 建立状态空间,object->new object-> SSpace,输入模型ss01: @signal rt=su1+su2*rt_1+su3*rt_2+[var=exp(c(1))] @state su1=su1(-1)+[var=exp(c(2))] @state su2=su2(-1 ...
关键词:EVIEWS 状态空间模型 Views Eview view 空间 模型

沙发
sunf013 发表于 2015-3-15 11:11:13
状态空间模型在Eviews里面是object->new object-> SSpace
例子:将Shibor利率对其一阶二阶滞后项做变系数回归。
观测变量Shiibor用rt表示,其一阶滞后和二阶滞后用观测变量rt_1,rt_2表示。输入观测变量rt,rt_1,rt_2。
3个未知状态记为su1,su2,su3。

建立状态空间,object->new object-> SSpace,输入模型ss01:
@signal rt=su1+su2*rt_1+su3*rt_2+[var=exp(c(1))]
@state  su1=su1(-1)+[var=exp(c(2))]
@state  su2=su2(-1)+[var=exp(c(3))]
@state  su3=su3(-1)+[var=exp(c(4))]
@param c(1) -10 c(2) -30  c(3) -20  c(4) -30
利用Estimate估计,Proc->Make State Series,得到状态su1f,su2f,su3f。

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藤椅
Limberlake 学生认证  发表于 2015-3-15 11:13:47
马克马克马克马克

板凳
cdjm 发表于 2015-3-16 11:48:43
sunf013,我已给你发了留言,感谢帮助。

报纸
恶魔♂猎手 发表于 2015-3-16 15:20:54
这位前辈说的比较详细了,可参考
https://bbs.pinggu.org/thread-1140347-1-1.html
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地板
cdjm 发表于 2015-3-16 15:51:23
恶魔♂猎手,感谢帮助。

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匿名网友  发表于 2016-10-18 22:05:35
非常感谢,还是有点小迷糊,我联系你吧。

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