[求助]GMM small sample,covariance models

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<P>GMM with optimal minimum distance(OMD) is biased in small samples when used to estimate covariance models. Equal weighting matrix outperforms OMD but it is inefficient.</P>
<P>各位有什么建议？</P>
<P>看到2、3篇文章想从information theory解决这个问题，比如kullback/leibler information criterion,但是都不很成功。</P>
<P>想法到是有点，但是这个方向值得研究么？</P>
<P>恳请指点，谢谢！</P>

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关键词：covariance variance varian models Sample distance minimum matrix 文章

建议先弄懂GMM估计的思想

具体些好么？我是初学计量，谢谢。

是不是我说的从根本就不对啊？

Hansen(82)的论文下了，还没看呢，呵呵。

谢谢。

另外，不客气的说，希望斑竹对自己说的话要负责任，如果不知道就不要撑着面子硬回答，

"建议先弄懂GMM估计的思想", 我真的不知道能从这句话中学到什么？

Hansen, Engle也不会说这么不负责任的话。何况你是个中国人，怎么对自己的同胞这么不负责任呢？

就是因为我们"觉得"你懂的比我们多，所以我们才向你请教，希望你能尊重别人，也尊重你自己。

谢谢!

可以通过bayesian试试

謝謝樓主的分享