求助：stata前向均值差分如何实现

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我有一个面板数据，想对变量进行前向均值差分，即对于观测值xit，将其做如下变化：
T为xi所有期的观测数量，请问stata如何实现？


[img]file:///C:\Users\wang\AppData\Roaming\Tencent\Users\820791280\QQ\WinTemp\RichOle\G[GOOXC)3`7XY`O7I(LYOKO.png[/img]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：Stata tata 如何实现 Tencent Users 如何

gen t = _n
tsset t
gen runsum = sum(x)
egen totalsum = total(x)
gen forwardsum = totalsum - l.runsum
gen mean_forwardsum = forwardsum/(_N-_n+1)
gen diff = l.x -  mean_forwardsum

第一行第二行是为了tsset，设置时间序列数据，如果你已经用xtset设置好面板数据，则不需要这两行。
第三行计算变量x的第一行到本行的总和（即后向总和），这个是关键。
第四行第五行计算公式中前向总和。
第六行计算公式中的均值。
第七行计算公式中的差分。

yizst2 发表于 2015-3-21 16:21
gen t = _n
tsset t
gen runsum = sum(x)

太谢谢您了，帮了我大忙

请问楼主的公式是哪篇文章的？我看Arellano和Bover 1995年那篇文章里前向均值差分公式如下面的图片所示，和楼主的公式稍有区别，求问大神哪个更好？

飞翔的海盗 发表于 2015-5-24 20:54
请问楼主的公式是哪篇文章的？我看Arellano和Bover 1995年那篇文章里前向均值差分公式如下面的图片所示，和 ...

我想这两个公式是一样的。
楼主的公式中，t=2,3,……,T
你的公式中，t=1,2,……,T-1

heric221 发表于 2015-5-25 00:54
我想这两个公式是一样的。
楼主的公式中，t=2,3,……,T
你的公式中，t=1,2,……,T-1

谢谢您的回答，仔细一想，确实是一样的。虽然两个公式算出来的数据一样，但会产生一期的平移。这个我觉得有时候会影响回归结果，还想请教您的看法

飞翔的海盗 发表于 2015-5-25 10:01
谢谢您的回答，仔细一想，确实是一样的。虽然两个公式算出来的数据一样，但会产生一期的平移。这个我觉得 ...

“会产生一期的平移”？不知这是什么意思。
对计量我不太懂，只是比较了这两个公式，这两个公式使用的期数是一样的。

heric221 发表于 2015-5-25 16:10
“会产生一期的平移”？不知这是什么意思。
对计量我不太懂，只是比较了这两个公式，这两个公式使用的期 ...

谢谢！我的意思是，两个公式左边变量的角标都是t，但楼主公式右边是用x(t-1)减去后面的均值，这样会损失第一期数据，我的公式右边是用x(t)减去后面的均值，这样会损失最后一期数据。
描述起来有些不便，就是用两个公式计算后，楼主的第t期数据和我的第t-1期数据是一样的。

yizst2 发表于 2015-3-21 16:21
gen t = _n
tsset t
gen runsum = sum(x)

你好，如果是面板数据，也一样处理吗，另外，差分的时候，为什么是l.x -  mean_forwardsum，而不是x -  mean_forwardsum