本科菜鸟写论文求助

326384012 发表于 2015-4-2 20:33
是否取对数要看你方程的设定或者参考一下别人做这个问题时候的设置，看别人一般取还是不取对数；另外，我 ...

你好 我论文前面部分已经对三个变量进行了相关性论述  现在去掉一个解释变量好像整个论文就没什么逻辑结构了。。。
我刚才做了一下ADF检验，发现四个变量全部是一阶单整，但我实在不知道后面该怎么做了！求助

Assassin47 发表于 2015-4-2 20:44
你好 我论文前面部分已经对三个变量进行了相关性论述  现在去掉一个解释变量好像整个论文就没什么逻辑结构 ...

关于删除一个变量，可以把一个或者两个变量当成工具变量，然后用工具变量法回归。比如一个不严谨的解释就是，假设你要探讨城镇化率对恩格尔系数的影响，但是呢，城镇化率可能跟消费习惯有关系，但消费习惯是在误差项里面的，也就是说城镇化率与误差项相关，于是系数是不一致的。假设社保支出占gdp比例和消费习惯无关，但和城镇化率有关，于是，你就可以把社保支出占gdp比例当成城镇化率的工具变量，用工具变量法做回归。

你好，我觉得工具变量看起来是一种比较理想的处理方法，但却很难找到的合适的工具变量进行替代。。。
我昨天重新翻了一下古扎拉蒂的计量精要，书本上说，格兰杰和纽博尔德提出一种判断非平稳时间序列的伪回归方法：当R2>d值，则很有可能存在伪回归现象，反之，当R2<d值就不太可能存在伪回归的现象了，我用OLS回归得出的结果是R2<d  这是不是说明我不用管平稳检验这一问题了？毕竟时间序列的需求模型的变量也是非平稳的，但通过回归依然具有经济意义！
第二，我通过对我的多元线性回归模型进行回归，只有城镇化率这一变量不显著（常数项不显著应该没什么关系吧？！），但是我想，既然找不到工具变量进行替代，我能不能直接保留这一变量？因为去掉该变量论文就没什么意义了！第三，也是最头疼的问题了，直到现在我还不知道我该做一些什么检验？我既然做的是多元线性回归模型，我是不是只要对该模型的几个假设进行检验就够了？这些检验做完之后，我模型就可以用来估计了么？
谢谢  这么美好的假期还向你追问 真的是麻烦你了！期待回复

326384012 发表于 2015-4-2 21:06
关于删除一个变量，可以把一个或者两个变量当成工具变量，然后用工具变量法回归。比如一个不严谨的解释就 ...

你好，我觉得工具变量看起来是一种比较理想的处理方法，但却很难找到的合适的工具变量进行替代。。。
我昨天重新翻了一下古扎拉蒂的计量精要，书本上说，格兰杰和纽博尔德提出一种判断非平稳时间序列的伪回归方法：当R2>d值，则很有可能存在伪回归现象，反之，当R2<d值就不太可能存在伪回归的现象了，我用OLS回归得出的结果是R2<d  这是不是说明我不用管平稳检验这一问题了？毕竟时间序列的需求模型的变量也是非平稳的，但通过回归依然具有经济意义！
第二，我通过对我的多元线性回归模型进行回归，只有城镇化率这一变量不显著（常数项不显著应该没什么关系吧？！），但是我想，既然找不到工具变量进行替代，我能不能直接保留这一变量？因为去掉该变量论文就没什么意义了！第三，也是最头疼的问题了，直到现在我还不知道我该做一些什么检验？我既然做的是多元线性回归模型，我是不是只要对该模型的几个假设进行检验就够了？这些检验做完之后，我模型就可以用来估计了么？
谢谢  这么美好的假期还向你追问 真的是麻烦你了！期待回复

对各变量对数化处理之后，得出的散点图如下：

这是收入、城镇化率、社保支出水平的散点图（ser06收入  ser07城镇化率    ser08社保支出水平   ser09恩格尔系数）


这是自变量与因变量之间的关系图（ser06收入  ser07城镇化率    ser08社保支出水平   ser09指因变量恩格尔系数）




我想问的是  上面两个图是不是能说明两个问题：
第一，方程一定是多元线性回归方程？我方程设置基本上没什么太大错误，对么？
第二，城镇化率与收入和社保水平多重共线性。但是 书本上说 多重共线性是一个程度问题而不是一个存在与否的问题，我想问一下有什么指标可以衡量两个变量之间的相关程度？是用偏度和峰度还是方差膨胀因子？

下面两个图是没用的（删不掉！）

Assassin47 发表于 2015-4-4 17:24
你好，我觉得工具变量看起来是一种比较理想的处理方法，但却很难找到的合适的工具变量进行替代。。。
我 ...

关于回归方程形式、变量等等设定是不是正确，这个是你经济理论模型告诉你的，计量经济学不能告诉你这个方程设置对不对；关于考察两个变量相关程度，最直接的就是用相关系数；然后你回归之后要做什么检验取决于你要说明什么问题，比如你要说明收入对恩格尔系数没有影响，那你就检验收入的系数是不是显著为0，以此类推。
最后再说平稳性问题，你可以进行一下y和x的协整检验，如果这个检验通过的话，非平稳序列是可以进行回归的。一般的，对于非平稳序列x，E（x’x）并不是存在有限的，但E（x'x）存在有限是证明系数一致的一个关键条件。

326384012 发表于 2015-4-11 12:28
关于回归方程形式、变量等等设定是不是正确，这个是你经济理论模型告诉你的，计量经济学不能告诉你这个方 ...

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