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A Portfolio contains a 30-year zero coupon issued by the US Treasury(strips) with a 5% yield. What is the bond's DV01?

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关键词：Portfolio Portfoli Treasury Contain issued

帮不了你什么东西。只能顶

30年零息債券久期為30，modified久期30除以（1+5%），債券現值為1million除以（1+5%）30次方

這樣：現值*modified久期*0.0001 就是DV01

frank1026 发表于 2015-3-26 09:12
30年零息債券久期為30，modified久期30除以（1+5%），債券現值為1million除以（1+5%）30次方

這樣：現值 ...

我也是这样套的公式，不过是用的终值100.
答案是DV01=30/（1+y/2）^2T+1100(1+5%/2)^61=0.0665
没看懂