面板数据eviews二阶单整的后续处理，直接协整检验还是要进行差分

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用eviews做面板数据，单位根检验是二阶单整，在进行协整检验的时候显示有两个方程协整。我想知道二阶单整的数据在协整之前是不是要进行差分处理，需要进行二阶差分还是一阶差分。我直接做的协整检验是系统直接进行了数据处理还是就是用的原始数据。原数据存在单位根，存在单位根的数据进行协整检验能是协整的吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：EVIEWS Eview Views 协整检验 面板数据 eviews 面板数据 二阶单整 协整检验

二阶单整的意思就是差分两次后达到平稳；协整要求的是同阶单整，我个人觉得是需要差分后做协整的，但也有说用原始做。

用EVIEWS做完单位根检验后，直接做的协整检验，结果是协整的。过程中我没有对数据进行二阶差分处理。那么eviews做协整的对象应该是我的原始数据啊，难道系统自动根据单位根检验的结果对原始数据进行了二次方差处理？或是只要数据是单整的，就无需进行处理，在后续的回归中直接用原始数据就行了？

求大神解答

坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列进入情况1；
    如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入情况2
      情况1，使用原序列构建VAR模型，而后因果检验
      情况2，对原序列进行协整检验，又分两种情况：
            情况2.1：如果通过协整，则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验。
                         注意：对于VEC模型的操作而言，使用的序列是原序列，但是输出的结果是差分序列的关系，比如在eviews的方框里填的是原序列如下：
                         Y1 Y2
                         输出结果是
                        D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ...........
                        D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ...........
                        其中，D表示差分，COINT是误差修正项
          情况2.2：如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验
（其实这个问题当初发生过争论，其实楼主当初只是简单的觉得检验实在那个序列通过的就用哪个序列做，没有这位童鞋想的那么周到，楼主要好好向他学习！）

luofangczhczx 发表于 2015-4-3 02:45
坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
     ...

谢谢，学习了