hausman检验能检验双向固定效应吗？

lianzhongren 发表于 2015-4-8 10:22
（1）真是太感谢您耐心的回答了。不过，我的情况是用个体固定效应，和随机效应进行hausman检验的时候，我 ...

1.在用Hausman检验时就在个体固定与随机间选择好了，如果支持随机效应，依检验看就不用考虑要不要双向固定效应了；
2.一般用Hausman检验没有特意在双向固定与随机效应之间进行，就是先xtreg...,fe，然后xtreg...,re，再用Hausman检验，建议楼主看下伍德里奇的教材涉及到此部分内容及STATA操作；
3.在Hausman检验支持固定效应基础上，再来考虑是否应该控制时间效应，即在个体固定和双向固定间选择；
4.Hausman检验只是一种计量上的方法，而要选择固定效应还是随机效应，还是更多结合样本数据特征来分析，不能一味依赖于该检验。比如很多人分析跨国面板、地区面板等偏向于选择固定效应，毕竟个体异质性的问题还是不能忽略。对此，楼主可看下固定效应和随机效应基本理论。
5.如果版面和写作允许，楼主可以将固定效应结果和随机效应结果都报告下，看是否有很大差异。
以上只是我个人见解，有问题再探讨。

ry0224 发表于 2015-4-8 12:32
1.在用Hausman检验时就在个体固定与随机间选择好了，如果支持随机效应，依检验看就不用考虑要不要双向固定 ...

哇，您竟然一下给我打了这么多，实在是太热心了！不知道怎么感谢您！您说的我基本领会了，帮了我的大忙！

ry0224 发表于 2015-4-8 12:32
1.在用Hausman检验时就在个体固定与随机间选择好了，如果支持随机效应，依检验看就不用考虑要不要双向固定 ...

ry0224 发表于 2015-4-8 12:32
1.在用Hausman检验时就在个体固定与随机间选择好了，如果支持随机效应，依检验看就不用考虑要不要双向固定 ...

如果加上constant或者sigmamore做hausman的话，p值更大，过了0.1了

lianzhongren 发表于 2015-4-8 13:37
如果加上constant或者sigmamore做hausman的话，p值更大，过了0.1了

我一般都是按系统默认设置进行Hausman检验的，毕竟这只是一个计量检验，更多还是结合本身样本情况来分析，不要完全依赖于这个检验。

楼主你好 想问下你是只在固定效应模型加入了时间虚拟变量吗   随机效应模型不加是吗   我准备加入i.year年份虚拟变量  但是不知道是不是只能加在固定效应  还有豪斯曼检验是先按照不加年份效应的检验之后  再回归吗？还是加入之后再检验? 初学者可能阐述的不是很清楚  妄解答

lianzhongren 发表于 2015-4-7 08:11
那在对于固定效应和随机效用的选择上，您认为固定效应包含不包含时间固定效应呢，还是只能在个体固定效应 ...

只输入fe的话，是只包含个体效应的固定效应

lianzhongren 发表于 2015-4-8 13:37
如果加上constant或者sigmamore做hausman的话，p值更大，过了0.1了

具体使用哪种模型，应该不仅从统计检验方式来判断，更应该从理论假说来判断，既然选用双向固定，那就是认为存在时间和个体差异，需要控制，这时候再检验与否似乎就没什么意义了，因为模型应该服从理论假说，如果检验结果与理论假说不符，那就需要调整模型才能继续。不过一般来说，随机效应的假设有点宽，现实中多少都会存在个体差异和时间趋势差异，印象中连享会文章有介绍，一般选固定效应模型比较稳妥