hausman检验能检验双向固定效应吗？

       最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausman检验的吗？
      我的分析恰好遇到这种情况，就是如果用FE的话，hausman检验p值为0.13多，此时显然用随机效应比较合适。但是如果用FE_TW,p值小于0.5，强烈拒绝原假设，用双向固定效应又比较合适。
      这种情况怎么办？麻烦大神解答一下，不胜感谢！

Hausman检验的原假设是  随机效应好于固定效应模型，所以，你根据自己的实际情况，加入时间以及个体，那么就应该按照那个结果进行判断~~~

我的理解是这样的：对于固定效应与随机效应的选择，可以用Hausman检验来判断；对于是否选择时间固定效应，可以在个体固定效应模型中引入时间虚拟变量，再通过F统计量检验时间虚拟变量的联合显著性来判断，如不能通过检验，则拒绝引入时间效应，而应选择个体固定效应。

ry0224 发表于 2015-4-6 21:54
我的理解是这样的：对于固定效应与随机效应的选择，可以用Hausman检验来判断；对于是否选择时间固定效应，可 ...

那在对于固定效应和随机效用的选择上，您认为固定效应包含不包含时间固定效应呢，还是只能在个体固定效应基础上呢？

lianzhongren 发表于 2015-4-7 08:11
那在对于固定效应和随机效用的选择上，您认为固定效应包含不包含时间固定效应呢，还是只能在个体固定效应 ...

固定效应主要包括个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应，一般用个体或双向固定效应挺多，要做具体检验分析。一般在做固定效应时是没包括时间固定效应的，比如stata中用xtreg y x，fe就只是个体固定效应。我想当在固定效应与随机效应之间做出选择用固定效应后，可以在此基础上加入时间虚拟变量（注意，应先生成时间虚拟变量），再用检验时间虚拟变量联合显著性的F检验，如果F检验统计量对应的P值很小，就支持时间固定效应；如果F检验统计量对应的P值很大，就可以拒绝时间固定效应。
看看这样能明白吗？不明白再沟通吧。

不好意思，刚才网络不好，以为没发出去，信息重发了，见谅！

ry0224 发表于 2015-4-7 22:31
固定效应主要包括个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应，一般用个体或双向固定效应挺多，要做具体检 ...

      （1）真是太感谢您耐心的回答了。不过，我的情况是用个体固定效应，和随机效应进行hausman检验的时候，我的是接受原假设，随机效应比较好。您的意思是这种情况下就该选择随机效应了对吗？
      （2）可是我也找不到比较权威的关于不能在双向固定效应和随机效应之间进行hausman检验的说法，这一点恐怕是最核心的问题了。
      （3）所以我就在双向固定效应和随机效应之间进行了hausman检验，结果我发现强烈拒绝原假设。
     然后，我就不知道该怎么办了？是随机效应还是双向固定？其实最关键的还是在第二个问题

ry0224 发表于 2015-4-7 22:35
不好意思，刚才网络不好，以为没发出去，信息重发了，见谅！

（1）真是太感谢您耐心的回答了。不过，我的情况是用个体固定效应，和随机效应进行hausman检验的时候，我的是接受原假设，随机效应比较好。您的意思是这种情况下就该选择随机效应了对吗？
      （2）可是我也找不到比较权威的关于不能在双向固定效应和随机效应之间进行hausman检验的说法，这一点恐怕是最核心的问题了。
      （3）所以我就在双向固定效应和随机效应之间进行了hausman检验，结果我发现强烈拒绝原假设。
     然后，我就不知道该怎么办了？是随机效应还是双向固定？其实最关键的还是在第二个问题

应该可以

hycf2012 发表于 2015-4-8 12:08
应该可以

那麻烦问一下，我这种情况是不是就应该选择双向固定效应，舍弃随机效应了？