R语言极大似然估计遇到的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好，向诸位请教，我在使用optim包时遇到了问题
控制台输出为
  [1] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[19] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[37] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[55] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[73] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[91] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[109] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[127] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[145] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[163] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[181] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

In sqrt(B * B - C) : 产生了NaNs

我检验了一遍，和小于0是没有关系的，应该是循环上出了问题，R自带的向量循环的确让我这种初学者防不胜防，但实在不明白哪里除了错。
我仔细看了看程序，没有发现似然函数的构建涉及到迭代问题，只是一个for循环重复计算似然函数而已，但始终调试不出来，不知道是怎么回事，代码如下：

1. logy<-read.csv("C:/sh/citicf/R/510050.csv")
   
2. logy
   
3. ly<-array(logy$y)
   
4. ly
   
5. 
   
6. f<-function(theta)
   
7. {
   
8.         vt<-0.23
   
9.         l<-0.05        
   
10.         miu<-theta[1]
    
11.         alpha<-theta[2]
    
12.         beta<-theta[3]
    
13.         sigma<-theta[4]
    
14.         rho<-theta[5]
    
15.         deltaT<-1/365
    
16.         for(i in 2:318)
    
17.         {
    
18.                 beta1<-1-beta*deltaT
    
19.                 D<-2*3.1415926*rho*sqrt(1-rho*rho)*deltaT
    
20.                 deltayt<-ly[i]-ly[i-1]
    
21.                 B<--alpha*deltaT-rho*sigma*(deltayt-miu*deltaT)
    
22.                 C<-alpha*alpha*deltaT*deltaT+2*rho*sigma*alpha*deltaT*(deltayt-miu*deltaT)+sigma*sigma*(deltayt-miu*deltaT)*(deltayt-miu*deltaT)-2*vt*vt*a*sigma*sigma*(1-rho*rho)*deltaT               
    
23.                 vt1<-sqrt(B*B-C)-B                        
    
24.                 a<-(beta1*beta1+rho*sigma*beta1*deltaT+sigma*sigma*deltaT*deltaT/4)/(2*sigma*sigma*(1-rho*rho)*deltaT)
    
25.                 bt<-((vt1-alpha*deltaT)*(vt1-alpha*deltaT)-2*rho*sigma*(vt1-alpha*deltaT)*(deltayt-miu*deltaT)+sigma*sigma*(deltayt-miu*deltaT)*(deltayt-miu*deltaT))/(2*sigma*sigma*(1-rho*rho)*deltaT)
    
26.                 dt<-exp(((2*beta1+rho*sigma*deltaT)*(vt-alpha*deltaT)-(2*rho*sigma*beta1+sigma*sigma*deltaT)*(deltayt-miu*deltaT))/(2*sigma*sigma*(1-rho*rho)*deltaT))/D
    
27.                 lt<-dt*(a*bt)^(-0.25)*exp(-2*sqrt(a*bt))
    
28.                 l<-l*lt
    
29.                 vt<-vt1
    
30.         }
    
31.         return (-l)
    
32.         
    
33.         
    
34. }
    
35. f(c(0.05,0.15,0.08,0.25,0.03))

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：极大似然估计 似然估计 极大似然 R语言 for循环 optim 似然估计

给一段数据，可以帮你试试。R的最大化函数需要自己在似然函数中加入错误判断语句。这一点STATA做的比R要好