该用稳健性回归还是分位数回归，帮忙分析一下

   我有一份数据资料，因变量是农户家庭收入，研究很多因素对它的影响。数据资料类型是横截面数据。看文献早期有人用OLS回归，后来有人用分位数回归（可能是这个 方法用的人少，很热门）。我根据文献将农户家庭收入这个因变量做了取对数处理，然后分别用OLS+稳健标准误和分位数回归分别建模，得到的结果存在很大差异。我有两个疑问，望懂行的大神帮忙解惑：
     一是按照理解，分位数回归我可以截取不同的分位点，一个小段内的样本（如95%及以后）应该差距不是太大，故而貌似分位数回归不能做稳健性检验。命令后加r或者vce(id)都显示有误。这是其一。
     二是我因变量（农户家庭收入）取了对数后，用OLS+稳健标准误貌似也说得通，但是和分位数回归结果还是存在一些差异。最主要的是我关心的自变量在OLS+稳健标准误方法下是显著的，在分位数回归方法下就不显著了，所以不知道该用哪种方法好。
     希望坛友给点建议，先谢过了。

xddlovejiao1314 发表于 2015-4-10 15:29
各位大神，我有一份数据资料，因变量是农户家庭收入，研究很多因素对它的影响。数据资料类型是横截面 ...

自己顶一个！

经过广泛的查阅资料。后来发现qreg2命令（是个外部命令）可以有效解决分位数回归异方差的问题（可以估计稳健标准误），在这里把这个和大家分享一下吧。具体大家可以查阅help qreg2.

请教一下，你在分位数回归中用稳健标准误后结果如何，与没有使用差异很大吗？还有一个问题，我个人感觉分位数回归的结果与样本总体的回归结果差异较大应该可以理解，因为前者是针对不同分位数，是不是可以在理论上进行解释呢？

xddlovejiao1314 发表于 2015-5-1 16:44
经过广泛的查阅资料。后来发现qreg2命令（是个外部命令）可以有效解决分位数回归异方差的问题（可以估计稳健 ...

请教一下，你在分位数回归中用稳健标准误后结果如何，与没有使用差异很大吗？还有一个问题，我个人感觉分位数回归的结果与样本总体的回归结果差异较大应该可以理解，因为前者是针对不同分位数，是不是可以在理论上进行解释呢？

nnna 发表于 2015-5-30 16:31
请教一下，你在分位数回归中用稳健标准误后结果如何，与没有使用差异很大吗？还有一个问题，我个人感觉分 ...

用分位数回归使不使用稳健标准误对结果是否存在影响这个因数据而论，虽然我个人没比较前后是否有差异，但使用了稳健标准误准没错的。至于分位数回归背后理论上的解释这个你要去看国外的相关专著了，或者看实证研究中其他学者怎么解释的。三言两语说不清楚。

xddlovejiao1314 发表于 2015-5-30 22:02
用分位数回归使不使用稳健标准误对结果是否存在影响这个因数据而论，虽然我个人没比较前后是否有差异，但 ...

能否提供一下分位数回归的stata命令，十分感谢啊

nnna 发表于 2015-6-1 23:23
能否提供一下分位数回归的stata命令，十分感谢啊

help qreg或者help qreg2或者看看陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》这书分位数章节，有详细命令。

学习学习！

xddlovejiao1314 发表于 2015-5-1 16:44
经过广泛的查阅资料。后来发现qreg2命令（是个外部命令）可以有效解决分位数回归异方差的问题（可以估计稳健 ...

您好，请问在异方差的情况下，同时做多个分位数回归该用什么命令啊？如果用qreg2来分别进行多个分位数回归的话，不知道该用什么命令来检验变量的系数是否显著不相等。