[金融经济学] 远期利率的问题 [推广有奖]

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hxnmdc 发表于 2015-4-13 11:50:38 |AI写论文

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我想问一下远期利率（fra）到底是什么
是在未来指定的时间以指定的利率贷款的协议
还是在未来进行利率的互换
我看到百度百科上是第二种定义，但是这个定义不是swap互换的定义么？

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关键词：远期利率 swap 百度百科 WAP FRA 远期利率

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no3621 发表于2楼查看完整内容

Swap is a product to exchange different rates, like floating and fixing. Interest rate future is one specific rate, like 3-month LIBOR. Take an example: Swap: exchange 1%+3M LIBOR with fixing rate 2%. Future: 1% of 3M LIBOR after 1 month.

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· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30

沙发

no3621

发表于 2015-4-14 01:06:31

Swap is a product to exchange different rates, like floating and fixing. Interest rate future is one specific rate, like 3-month LIBOR.

Take an example:
Swap: exchange 1%+3M LIBOR with fixing rate 2%.
Future: 1% of 3M LIBOR after 1 month.