如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA的阶数

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求大神帮忙！

需要建立数据的AR、MA和ARMA模型。自相关图出来的结果是这样的，不知道要怎么对模型定阶，求指导

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关键词：ARMA RMA ARM 相关图 自相关 如何

根据自相关和偏自相关图看阶数 主要是看在哪一阶快速收敛至虚线内（这也表明是截尾的，否则就是拖尾的），你的图我觉得看看有没有周期性，（8,8）可以考虑考虑，最后还要参考一下AIC值

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-15 09:33
根据自相关和偏自相关图看阶数 主要是看在哪一阶快速收敛至虚线内（这也表明是截尾的，否则就是拖尾的），你 ...

谢谢！
因为只有两年的股票数据，我想应该没有周期性，一阶差分结果如下图
做了ARMA（8,8）AIC值确实变大了，谢谢
再请问一下，这样的可以做AR或者MA模型吗？如果可以的话要怎么定阶呢？

吠努离 发表于 2015-4-15 11:41
谢谢！
因为只有两年的股票数据，我想应该没有周期性，一阶差分结果如下图
做了ARMA（8,8）AIC值确实变 ...

AIC是越小越好，而且你取到8阶也太大了！可以看AC和PAC的值来定阶，这里的AC很大，所以ma(1)就行了，至于AR可以试下取1,2,3,4，实在不行再继续加大！

可以参考看下拖尾和截尾的图形，总的原则和大家说过的一样：
如果自相关是拖尾，偏相关截尾，则用 AR 算法
如果自相关截尾，偏相关拖尾，则用 MA 算法
如果自相关和偏相关都是拖尾，则用 ARMA 算法

请问这个图是怎么做出来

115861 发表于 2017-5-3 16:05
可以参考看下拖尾和截尾的图形，总的原则和大家说过的一样：
如果自相关是拖尾，偏相关截尾，则用 AR 算法 ...

谢谢啦！！！！

115861 发表于 2017-5-3 16:05
可以参考看下拖尾和截尾的图形，总的原则和大家说过的一样：
如果自相关是拖尾，偏相关截尾，则用 AR 算法 ...

谢谢啦！！！！

115861 发表于 2017-5-3 16:05
可以参考看下拖尾和截尾的图形，总的原则和大家说过的一样：
如果自相关是拖尾，偏相关截尾，则用 AR 算法 ...

mark~~感谢分享

115861 发表于 2017-5-3 16:05
可以参考看下拖尾和截尾的图形，总的原则和大家说过的一样：
如果自相关是拖尾，偏相关截尾，则用 AR 算法 ...

感谢感谢