ARMA建模预测后怎么进行反差分处理 - MATLAB等数学软件专版

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wangwenjin0829 发表于 2015-9-29 09:47:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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ARMA建模前通过周期差分将时间序列平稳化，预测后怎么将预测结果反差分呢

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关键词：ARMA RMA ARM 时间序列 matlab ARMA

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沙发

wangwenjin0829 发表于 2015-9-29 14:02:17 |只看作者 |坛友微信交流群

追问，就是如何将差分后得到的数据和真实数据比较

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藤椅

wangwenjin0829 发表于 2015-9-29 16:36:04 |只看作者 |坛友微信交流群

怎么没有人来帮忙呢

，我理解为周期差分为y(t)=x(t)-x(t-24);其中周期为24，所以建模输入的数据y(t)不应该是做差得到的吗，预测得到的数据不应该也是类似于差值吗，我是不是需要将得到的结果再加上原始序列某一周期的值再和预测数据的实际值进行比较呢

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板凳

wangwenjin0829 发表于 2015-9-29 17:08:11 |只看作者 |坛友微信交流群

自己顶一顶，求大神帮啊

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报纸

zhenjiangp

发表于 2015-9-30 11:41:07 |只看作者 |坛友微信交流群

根据反向计算可得，不过后续的预测数据要根据前一期的预测数据来计算。

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地板

zhenjiangp

发表于 2015-9-30 11:41:51 |只看作者 |坛友微信交流群

附件是我用stata做的一个预测图，效果还不错。

12.png (128 KB)

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7楼

wangwenjin0829 发表于 2015-10-4 09:18:46 |只看作者 |坛友微信交流群

zhenjiangp 发表于 2015-9-30 11:41
根据反向计算可得，不过后续的预测数据要根据前一期的预测数据来计算。

具体该怎么做呢，是不是得到的预测值加上前一周期的观测值作为输出呢

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