楼主: jh81522
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[资料] [讨论]关于面板数据的DW值 [推广有奖]

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楼主
jh81522 发表于 2008-10-1 13:32:00 |AI写论文

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<p>我最近做了一个面板数据模型,14截面11年~</p><p>先后通过了单位根检验,F检验(变截距)、HUASMAN检验(固定模型)~</p><p>做出回归后,除了2个控制变量外,其他解释变量、控制变量都通过了T检验(1%),调整后的R^2超过了0.9,应该说是相当不错的结果。</p><p>唯一的缺点是,不论怎么调模型(增减变量),DW都不超过1.1,最好的好象是1.07</p><p>像我这样的只有11年的面板,DW值重要吗?我看很多文献,还有一些计量的书,好像对面板的DW都不是论述很清楚。</p><p>大家觉得,面板数据DW多少才能算说的过去呢?如果DW过低,怎么调整可以使 DW提高呢?我试过AR(1),马上DW就到1.9 以上了,但是有一个解释变量就不显著了(29%)。呵呵,这样做可行吗?</p><p>谢谢大家啊~</p><p></p><p>顺祝大家国庆快乐,呵呵~</p><p></p>

[此贴子已经被作者于2008-10-1 13:35:59编辑过]

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关键词:关于面板数据 面板数据 dw值 面板数据模型 单位根检验 模型 最好

回帖推荐

shando 发表于24楼  查看完整内容

我的理解是:就面板数据而言,DW没有太大的意义,而加入AR(1)时DW是无效的,此时在普通回归( Least Squares)里可以进行LM检验,但在面板模型回归(Pooled Least Squares)中则不能进行LM检验,因为在面板模型回归(Pooled Least Squares)的View菜单中根本就没有残差检验项(LM)。请大家指教。

daxian333333 发表于15楼  查看完整内容

dw主要是检验自相关性的,一般来说DW在2左右没有自相关性。对于面板数据来说,基本上不太考虑DW,对分析没有太大影响。

迷途小鹿 发表于20楼  查看完整内容

我见到高铁梅的教材里面,在时间序列讲到dw时,说是如果模型存在滞后因变量,则dw检验无效。因此,通过AR(1)提高dw是没有意义的。

本帖被以下文库推荐

沙发
weee_2345 发表于 2008-10-2 16:02:00
我也遇到相同的问题,采用ar(1)后回归系数变化很大,请高手指教

藤椅
jh81522 发表于 2008-10-4 06:08:00
??没有人回答吗
my electronic photo album:
http://www.flickr.com/photos/cnflybird
红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

板凳
woodyb 发表于 2008-12-7 12:12:00
问题解决了么?

报纸
xiazonghe 在职认证  发表于 2008-12-8 10:26:00

要大于2,才比较好

地板
yangjie7759 在职认证  发表于 2008-12-8 19:21:00
是啊?我也有看了不少资料,确实说的不太清楚,以前做面板时没遇到这样的问题,但最近做的碰上了,加AR(1)后,DW挺好,有几个变量就通不过显著性检验了,仍有两个通过了5%的检验,我在网上也搜了下,有人说EVIEWS做面板无需看DW值,我也有些糊涂了,如果会的话请指教!

7
woodyb 发表于 2008-12-10 09:33:00

顶  我还是不知道确切的办法

有没有出手解决一下啊?

8
liuhanzhong 在职认证  发表于 2008-12-11 08:31:00
是不是漏掉了一些或一个必要的解释变量,因为有时这样的模型也可以导致D.W统计量很低或通不过检验。

9
荷野漫漫 发表于 2008-12-23 09:55:00

我也碰到同样的问题了,截面29个时间是12年,DW的值徘徊在1附近,不知道怎么弄才好

10
liushaobonjau 发表于 2009-2-24 21:52:00

我来学习一下!

上天是公平的,因为他对每个人都是不公平的~!

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