“对VaR的有效性进行检验,最著名的方法是Kupiec提出的LR方法。
它首先建立一个统计量LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));
Kupiec推导出LR服从自由度为1卡方分布。”
Kupiec推导出LR服从自由度为1卡方分布的过程在哪里能找到 急急急 求大神
楼主: kikomuzi
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[其它] 关于kupiec检验中LR值是一个服从自由度为1卡方分布,求推导过程!? |
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