Kupiec检验返回LR函数值为NaN

在测试VaR估计结果的时候用了kupiec检验 实验中T=4644 N=298 利用r返回的LR为NaN 仔细观察了一下数据集 发现从N=173开始就无法得到实数解 173和174结果是Inf 之后就全是NaN 思考了一下可能是由于T过大 导致T-N过大 使得指数过大 但是看了一些相关文献 也有4000多数据量的 而且也算出来LR 感觉很奇怪 所以求问 另外如果是在4644总量的情况下在LR有解的情况下最小的结果都是17.56了 远大于0假设对应的3.84 那意思是T太大了本身就无法采用LR统计量算了吗？ 求大神解答 图一：编程代码


图二：返回LR函数的值

解决了 主要是精度问题容易造成对数函数无意义 因此将比值定义为新参数a替换掉m
这样R就可以计算了
更改后的代码如下自取

n <- 4644;
m <- seq(from=1, to=298, length=298);
a=m/n
p <- .05;       # 例外发生的概率
conf <- .95;    # chi^2 分布的置信水平
LR=n*(-2*log(((1-p)^(1-a) )* (p^a))+2*log(((1-a)^(1-a))*(a^a)));

nixchow123 发表于 2019-5-2 11:20
在测试VaR估计结果的时候用了kupiec检验 实验中T=4644 N=298 利用r返回的LR为NaN 仔细观察了一下数据集 发现 ...

你好，请问298是啥意思啊