stata 事件研究 一个公司多个事件日

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如题，事件研究法，如果一个公司有多个事件日，该如何写stata程序呢？
对于一个公司只有一个事件日的程序，参考连玉君老师的课件可以如下，如何在此基础上修改呢？

sort companyid date
by companyid: gen datenum = _n
by companyid: gen target = datenum if date==eventdate
egen td = min(target), by(companyid)
gen dif = datenum-td

by companyid: gen event_window=1 if (dif>=-1 & dif<=1)
egen count_event_obs = count(event_window), by(companyid)

by companyid: gen estimation_window=1 if dif<=-2 & dif>=-180
egen count_est_obs=count(estimation_window), by(companyid)

drop if count_event_obs < 3
drop if count_est_obs < 178

replace event_window=0 if event_window==.
replace estimation_window=0 if estimation_window==.


gen predicted_return=.
egen id=group(companyid)
qui tabulate id
local N = r(r)
forvalues i=1(1)`N' {
qui reg ret marketreturn if (id==`i' & estimation_window==1)
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if (id==`i' & event_window==1)
drop p
}

gen abnormal_return = ret - predicted_return if event_window==1
sort id date
by id: egen CAR_id = sum(abnormal_return)

gen CAR_date = .
qui tab id
local N = r(r)
forvalues id = 1(1)`N'{
replace CAR_date = sum(abnormal_return) if (id==`id' & event_window==1)
}

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关键词：Stata 多个事件 tata 事件研究 company target 程序 如何

你好，请问你解决这个问题了吗？如果解决哪能教我吗，又重谢！

egen td = min(target), by(companyid) 应该就是对这部分修改 有没大神可以回答？

连玉君老师的课件在哪，求~

遇上了同样的问题 请问您最后解决了吗？

同问！多个事件日stata默认第一个事件日，该怎么解决

https://bbs.pinggu.org/thread-2607836-1-1.html

Yes._滕飞 发表于 2018-6-7 17:23
https://bbs.pinggu.org/thread-2607836-1-1.html

我查看了以下您给出的帖子，这个贴主要解决了多事件与个股数据匹配合并的问题。

但我想还有一个重要的问题是，事件影响叠加问题：
以违规事件为例，当企业违规时（姑且当作违规就被发现），企业股价下跌（AR<0），此时企业紧跟着又发生一次违规，如果第一次违规出现在企业第二次违规用来计算正常汇报的窗口内，那么以此计算出的正常回报本身就是有偏差的，以此计算出的AR也会出现偏差，此时应该如何处理呢？是否只能手动剔除呢

请问楼主这个问题解决了吗

refound 发表于 2019-8-24 10:11
请问楼主这个问题解决了吗

https://bbs.pinggu.org/thread-2607836-1-1.html


上一层提到的多事件窗口期重叠影响的，还没有解决