求助：stata做事件研究，每个公司有多个事件公告日，怎么设定估计窗口

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

考察上市公司现金股利预案公告的市场反应，每个公司连多年分红，不止一个现金股利公告，多这样的问题，如何设定估计窗口？原先的stata程序是针对一个事件

by company_id: gen datenum=_n

by company_id: gen target=datenum if date==event_date

egentd=min(target), by(company_id)/*找出事件日所对应的序号*/

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 多个事件 事件研究 tata 公告日 上市公司 target 公告

？？

比如说，一个公司在5年中有三次现金分红，就有三次现金股利公告，相当于三个事件，如何设定事件的估计窗口？而以往的研究，假设一个公司在样本期内只有一个事件，利用以往的stata事件研究好解决。

同问，有没有大神解决这个问题，如果有，我将重谢

多次分红的估计应该是同样的道理，如果不能编程实现，你可以想办法把一次分红＋一个公司生成一个新的公司ID。