eviews做一阶差分后平稳，但是所有结果都不显著

各位大神你们好：今天用eviews6.0做多元线性回归，是时间序列。最开始忘记做平稳性检查了，做出来的结果是显著可用的。后来想起来做平稳性检查，做好之后发现y和x1，不平稳。于是对所有的序列做一阶差分。做完之后发现都是平稳的。
之后我用平稳的一阶差分序列做回归，出来的结构都是不显著的。如图。
求助各位大神我这个是什么问题？因为是经济学问题所以应该是显著地。我也做了向量自回归，他们之间的相关性并不大。

谢谢大家！

一般都得取对数，避免出现伪回归，然后平稳性检验。如果是上面说的一阶平稳，就做协整检验，用的是原序列。

刚刚就五个币，我会追加的~！

做协整检验，存在协整关系就用原序列做回归？  好像是这样的吧？

楼主不知道怎么追加悬赏。。。。但求好心人看一下啊。。给我一个可靠的回复330个金币都给你！

Laven~‘ 发表于 2015-4-20 18:28
做协整检验，存在协整关系就用原序列做回归？  好像是这样的吧？

亲，求准确答案呀。。存在协整关系就可以用原序列么？我怎么记得还是要用平稳序列。。不过我计量学得不好。。

那你只用dY 和dx1 和别的原始的回归下看看可以吗  如果可以通过的话 就解释查分后的模型的意义p.s我计量也不好 瞎说的 另外GDP数据什么的不得进行季节性处理 取对数之类的吗

zmxsonia 发表于 2015-4-20 18:37
亲，求准确答案呀。。存在协整关系就可以用原序列么？我怎么记得还是要用平稳序列。。不过我计量学得不好 ...

这个问题我刚求助过计量经济学的老师，的确是要用平稳序列

冰雪okyeah 发表于 2015-4-25 10:20
一般都得取对数，避免出现伪回归，然后平稳性检验。如果是上面说的一阶平稳，就做协整检验，用的是原序列。

对的，一般这种数据都比较大，可以先取对数，再进行平稳性检验，之后同阶进行协整检验，我也是最近在学习这个，意见仅供参考。我的论文实证最近也有不少论文，也需要求助

如果原序列是不平稳的，然后一阶平稳，再做一下协整，如果变量间存在协整关系，那么说明他们之间是有长期关系的，此时可以使用原始序列进行回归，这样就可以可避免伪回归了。建议看下相关论文。