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关键词：Mathematical introduction risk theory mathematica Mathematic 风险 数学 金币 赠送 导引

https://bbs.pinggu.org/thread-267231-1-1.html

本论坛也有

第一章 随机变量概述

读者极有可能已不同程度地对本章的绝大部分内容有所了解.

本章在重温这些内容时，定位在中等水平：一方面，将回避诸如“样

本空间”或“测度’这些概念（因为在本书中并不需要它们）；另一

方面，将经常使用Stieltjes积分，读者最先会在公式（1.5）中遇到

这一积分.利用Stieltjes积分（通常借助随机变量的累积分布函

数表述），便可避免冗烦地区分“离散的”与“连续的”情形.关于

Stieltjes积分的一个优秀的入门性介绍可在Buhlmann著作〔12］的

附录中找到.

1.一维随机变量

只要一个试验的结果是一个数字，而且带有偶然性，这一数值

结果便可命之为随机变量.一个随机变量的结果（即数值）以X记

之，它是不能预知的.能够预知的（或至少预先能肯定它是存在的）

乃是它的分布，它可以由累积分布函数（cdf）Fx（.）表示，这里

/

Fx（x）.＝P（x≤x），－∞＜x＜∞ （1.1）

等于X在区间（－∞，x］中取值的概率.作为通常的概率公理的推

论，由上述定义知cdf是右连续的非减函数，而且随着自变量自

－∞增加到∞，其函数值则由0增至1.如果清楚地知道所谈及的

是哪一个随机变量，也可略去下标，而以F（.）简记Fx（.）.

可惜，楼上提供的这个，需要超星注册和密码，有PDF格式的吗？