使用vgxvarx命令估计向量自回归（VAR）模型，当有外生变量时，怎么设置？

magicsun 发表于 2015-4-26 08:16
[ndata,txt1,MixedData1]=xlsread(samplecode_path);
XMAT=ndata;

仔细研究了帮助里面的介绍，发现一些问题，帮助文档中的VAR外生变量模型似乎是把每一个方程的外生变量看成一样，如果是3个外生变量，则生成的应该是一个包含3个数的向量即(b1 b2 b3)‘。不知道是否可以算成一个矩阵。另外你的xdata好像是错误的，
按理解应该如下：
    K=2；%2个变量，
    X=[d1 d2 d3];
    T=size(d1,1);
    xdata=cell(T,1);
for indx=1:T
    for i=1:K
        xdata{indx}=blkdiag(X(index,:), xdata{indx});%
    end
end
Spec = vgxset('n',2,'nAR',1,'bsolve',true(3,1),'Constant',true) %'bsolve',true(3,1)
[EstSpec,EstStdErrors] = vgxvarx(Spec,Y,xdata);
vgxdisp(EstSpec,EstStdErrors)