[R语言代码]海龟交易系统[附件回复可见]

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本代码来至于量化投资：以R语言为工具
我保证全部来至于书上，一个字没改，花了我一整天时间打上来，但是，中间显示了某些错误（测试不成功），求大神指点。

本帖隐藏的内容

1. require(quantmod)
   
2. require(TTR)
   
3. require(blotter)
   
4. rm(list=ls(all=TRUE))
   
5. #设定初始值
   
6. initDate="2008-01-01"
   
7. initEq=100000
   
8. print("Initializing portfolio and account structure")
   
9. #构建一个带有三支股票的小型组合
   
10. symbols=c("XLF","XLP","XLE")#,"XLY","XLV","XLI","XLB","XLK","XLU")
    
11. currency("USD")
    
12. for(symbol in symbols){
    
13. stock(symbol,currency="USD",multiplier=1)
    
14. }
    
15. #创建函数保存过程值
    
16. updateStrat=  function(Portfolio,Symbol,TxnDate,POsUintsQty,UnitSize,StopPrice,TxnPrice,TxnN)
    
17. {#@作者 Peter Carl
    
18. #描述
    
19. #添加交易事务相关数据到STRATEGY时间序列
    
20. #输入
    
21. #TxnDate:以ISO 8106格式的交易日期，例如：‘2008-09-01”
    
22. #PosUintsQty:总交易数量（股数）
    
23. #StopPrice:交易完成价格
    
24. #TxnPrice:最后交易价格
    
25. #TxnN:为最后的结算N
    
26. #输出
    
27. #没有输出。在本地命名空间修改STRATEGY
    
28. #函数
    
29. #保存交易事务与计算，返回投资组合
    
30. pname=Portfolio
    
31. NewTxn=xts(t(c(PosUnitsQty,UnitSize,StopPrice,TxnPrice,
    
32. TxnN)),order.by=as.POSIXct(TxnDate))
    
33. colnames(NewTxn)=c('Pos.Units','Unit.Size','Stop.Price',
    
34. 'Txn.Price','Txn.N')
    
35. Portfolio=getPortfolio(Portfolio)
    
36. Portfolio[[Symbol]]$strat=rbind(Portfolio[[Symbol]]$strat,NewTxn)
    
37. assign(paste("portfolio",pname,sep='.'),Portfolio,envir=blotter)
    
38. }
    
39. getSymbols(symbols,index.class="POSIXct",from=initDate,source="yahoo")
    
40. #getSymbols缺省为Date索引。在此我们将其改为用POSIXct.
    
41. #getSymbols(symbols,index.calss=c("POSIXt","POSIXct"),from=initDate,source="yahoo")
    
42. #创建一个投资组合对象和账户对象
    
43. portfolio="turtles"
    
44. initPortf(name=portofolio,symbols,initDate=initDate)
    
45. account="turtles"
    
46. initAcct(name=account,portfolios="turtles",initDate=initDate,initEq=initEq)
    
47. #该表保存于策略相关的交易事务相关信息
    
48. #将其存放到portfolio对象
    
49. Portfolio=getPortfolio(portfolio)
    
50. for(symbol in symbols){
    
51. Portfolio[[symbol]]$strat=xts(as.matrix(t(c(0,0,0,0,0))),order.by=as.POSIXct(initDate))
    
52. colnames(Portfolio[[symbol]]$strat=c('Pos.Units','Unit.Size','Stop.Price','Txn.Price','Txn.N')}
    
53. #现在再将其放回所属处
    
54. assign("portfolio.turtles",Portfolio,envir=.blotter)
    
55. rm("Portfolio")
    
56. #构建指标
    
57. print("Setting up indicators")
    
58. for(symbol in symbols){
    
59. #系统1：以20日突破为基础的短期系统
    
60. #所为突破是指价格超越了过去一定时期内的最高点和最低点。所以，20天突破就是指价格超越了过去20天的最高点和最低点
    
61. #如果上次突破是一次营利性突破（也就是说可以带来一次赢利的交易，那么系统1的当前入市信号将被忽略）
    
62. #这些值也用于系统2的离场
    
63. x=get(symbol)
    
64. #入市（&System 2 exits)
    
65. x$Min20=runMin(x[,grep('Low',colnames(x))],20)
    
66. x$Max20=runMax(x[,grep('High',colnames(x))],20)
    
67. #离场
    
68. x$Min10=runMin(x[,grep('Low',colnames(x))],10)
    
69. x$Max10=runMax(x[,grep('High',colnames(x))],10)
    
70. #系统2：以55日突破为基础的长期系统
    
71. ##总是取55天突破
    
72. #入市
    
73. x$Min55=runMin(x[,grep('Low',colnames(x))],55)
    
74. x$Max55=runMax(x[,grep('High',colnames(x))],55)
    
75. #仓位规模参数c('High','Low','Close')
    
76. x$N=ATR(x[,c(2,3,4)],n=20,maType=EMA,wilder=TRUE)[,'atr']
    
77. assign(symbol,x)
    
78. }
    
79. #投资组合参数
    
80. size=0.01
    
81. maxUnits=4
    
82. Units=0
    
83. verbose=TRUE
    
84. #创建交易
    
85. for(i in 57:NROW(x)){#假设所有日期相同
    
86. CurrentDate=time(x)
    
87. #print(CurrentDate)
    
88. equity=getEndEq(account,CurrentDate)
    
89. for(symbol in symbols){
    
90. x=get(symbol)
    
91. ClosePrice=as.numeric(Cl(x))
    
92. Posn=getPosQty(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,Date=CurrentDate)
    
93. s=tail(getPortfolio(portfolio)[[symbol]]$strat,1)
    
94. Units=as.numeric(s[,'Pos.Units'])
    
95. TxnPrice=as.numeric(s[,'Txn.Price'])
    
96. N=as.numeric(s[,'Txn.N'])
    
97. Stop=as.numeric(s[,'Stop.Price'])
    
98. UnitSize=as.numeric(trunc((size*equity)/(x[i-1,'N']*ClosePrice)))
    
99. #入市（假设以收盘价填入，因此考虑了滑价）
    
100. if(Posn==0){
     
101. #初始化多头仓位
     
102. if(as.numeric(Hi(x[i-1,]))>as.numeric(x[i-2,'Max55'])){
     
103. addTxn(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,TxnPrice=ClosePrice,TxnQty=UnitSize,TxnFees=0,verbose=verbose)
     
104. N=as.numeric(x[i-1,'N'])
     
105. updateStrat(Portfolio=portofolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,PosUnitsQty=1,UnitSize=UnitSize,StopPrice=(ClosePrice-2*N),TxnPrice=ClosePrice,TxnN=N)
     
106. }else
     
107. #初始化空头仓位
     
108. if(as.numeric(Lo(x[i-1,]))<as.numeric(x[i-2,'Min55'])){
     
109. addTxn(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,TxnPrice=ClosePrice,TxnQty=-UnitSize,TxnFees=0,verbose=verbose)
     
110. N=as.numeric(x[i-1,'N'])
     
111. updateStrat(Portfolio=portofolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,PosUnitsQty=Units,UnitSize=UnitSize,StopPrice=(ClosePrice+2*N),TxnPrice=ClosePrice,TxnN=N)
     
112. }
     
113. }else
     
114. #离场和止损
     
115. if(Posn>0&&(as.numeric(Lo(x[i-1,]))<as.numeric(x[i-2,'Min20'])||Lo(x[i-1,]<Stop))||
     
116. (Posn<0&&(as.numeric(Hi(x[i-1,]))>as.numeric(x[i-2,'Max20'])||Hi(x[i-1,]>Stop))){
     
117. addTxn(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,TxnPrice=closePrice,TxnQty=-Posn,TxnFees=0,verbose=verbose)
     
118. N=as.numeric(x[i-1,'N'])
     
119. updateStrat(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,PosUnitsQty=0,UnitSize=UnitSize,StopPrice=NA,TxnPrice=ClosePrice,TxnN=N)
     
120. }else
     
121. #加到多头仓位
     
122. if(Posn>0 && Units<maxUnits && Hi(x[i-1,])>(TxnPrice+N*0.5)){
     
123. addTxn(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,TxnPrice=ClosePrice,TxnQty=UnitSize,TxnFees=0,verbose=verbose)
     
124. N=as.numeric(x[i-1,'N'])
     
125. updateStrat(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,PosUnitsQty=Units+1,UnitSize=UnitSize,StopPrice=(ClosePrice-2*N),TxnPrice=ClosePrice,TxnN=N)
     
126. }else
     
127. #加到空头仓位
     
128. if(Posn<0 && Units<maxUnits && Lo(x[i-1,])<(TxnPrice-N*0.5)){
     
129. addTxn(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,TxnPrice=Cl(x[i,]),TxnQty=-UnitSize,TxnFees=0,verbose=verbose)
     
130. N=as.numeric(x[i-1,'N'])
     
131. updateStrat(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,TxnDate=CurrentDate,PosUnitsQty=Units+1,UnitSize=UnitSize,StopPrice=(ClosePrice+2*N),TxnPrice=ClosePrice,TxnN=N)
     
132. }#else
     
133. #维持仓位
     
134. }#结束证券代码循环
     
135. #既然已经更新所有交易，是时候将其在订单簿中做标记
     
136. updatePortf(Portfolio=portfolio,Dates=CurrentDate)
     
137. updateAcct(account,Dates=CurrentDate)
     
138. updateEndEq(account,Dates=CurrentDate)
     
139. }#结束日期循环
     
140. #最终的数值
     
141. cat('Return:',(getEndEq(Account=account,Date=CurrentDate)-initEq)/initEq,'\n')
     
142. if(require(quantmod)){
     
143. for(symbol in symbols){
     
144.     dev.new()
     
145.     chart.Posn(Portfolio="Turtles",Symbol=symbol)
     
146.     }
     
147.     }
     
148. if(require(PerformanceAnalytics)){
     
149. return=Delt(getAccount(account)$summary$End.Eq)
     
150. dev.new()
     
151. charts.PerformanceSummary(as.zoo(return),main="turtle demo performance")
     
152. dev.new()
     
153. charts.PerformanceSummary(PortfReturns('turtles'),
     
154. main='Turtle Demo Instrument Return On Equity',geometric=FALSE)}
     
155. getEndEq(account,Sys.time())

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海龟交易系统.rar (2.48 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• 海龟交易系统.R

2015-4-26 11:48:34 上传

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关键词：海龟交易 交易系统 回复可见 R语言 portofolio 交易系统

tianjixuetu 发表于 2015-4-26 11:49
本代码来至于量化投资：以R语言为工具
我保证全部来至于书上，一个字没改，花了我一整天时间打上来，但是， ...

支持一下。。。。。

谢谢分享，下来看看。顶！

tianjixuetu 发表于 2015-4-26 11:49
本代码来至于量化投资：以R语言为工具
我保证全部来至于书上，一个字没改，花了我一整天时间打上来，但是， ...

这么厉害

谢谢分享！

厉害。。。。

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