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[问答] 时间序列截尾拖尾和ADF检验的问题急! [推广有奖]

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一杯热牛奶. 发表于 2015-4-30 17:19:38 |AI写论文

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求问大神一个问题 这是一阶差分后的图,如何判断是拖尾还是截尾?
若要先看是否平稳但是ADF检验显示函数不存在。。。我已经把程序包搞好了,求解谢谢!
一阶差分.png
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关键词:ADF检验 时间序列 截尾拖尾 ADF F检验 程序 如何

沙发
victorchan0633 发表于 2015-6-20 20:33:06
一阶差分后的图感觉像白噪声,没有绝对的标准判断是拖尾还是截尾,这个要不断试验以AIC或者BIC值来判断,ACF呈现正弦式衰减,可以把ACF看作拖尾,PACF截尾,用ARIMA(2,1,0来拟合试一下。

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