楼主: Bunny_V
2088 0

[统计软件] 二叉树美式期权matlab [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

小学生

50%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
732 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
49 点
帖子
5
精华
0
在线时间
6 小时
注册时间
2014-11-23
最后登录
2015-11-30

楼主
Bunny_V 发表于 2015-4-30 22:38:39 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab, 可是运行不出来,求大神帮忙看看什么问题吧,谢谢!

function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N)
u=exp(sigma*(T/N)^0.5)
d=1/u
e=exp(r*(T/N))
p=(e-d)/(u-d)
S(1,1)=S0
for t=2:N
    for j=1:t
S(t,j)=S0*(u^t)(d^j)
    end
end
for t=1:N
    for j=1:t
V(N,j)=max(K-S(N,j),0)
    end
end
for t=N:-1:1
    for j=1:t
    V(t,j)=max(max(K-S0*S(t,j),exp(-r*t)*(p*V(t+1,j+1)+(1-p)*V(t+1,j))
end
price=V(1,1)


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:MATLAB atlab matla 美式期权 Atl matlab 二叉树

本帖被以下文库推荐

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-8 10:56