stata 交互项与控制变量有很强的相关性怎么办啊？

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  x1为关注变量，x2为一个控制变量，X为其他控制变量，x3为工具变量（0-1变量）。现在我想研究的x1会不会通过x2的渠道来影响y，一般的做法就是做个交互，命令应该是这样，ivreg y x2 X (x1 x1*x2=x3 x3*x2)，但是因为x3是0-1变量，所以x3*x2与x2之间存在很强的相关性，导致两个都不显著（未加交互项之前为显著），请问各位这种情况有办法解决吗？

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关键词：Stata 控制变量 tata 相关性 交互项 相关性

这是你的工具变量定义搞错了，这里的0-1变量显然是一个虚拟变量，而不是工具变量，工具变量要满足四个条件：
（1）与所替的随机解释变量高度相关；

（2）与随机误差项不相关；

（3）与模型中其他解释变量不相关；

（4）同一模型中需要引入多个工具变量时，这些工具变量之间不相关。

但毫无疑问，你的工具变量有问题。别用工具变量法或者重新选一个工具变量。

yangyuzhou 发表于 2015-5-5 20:31
这是你的工具变量定义搞错了，这里的0-1变量显然是一个虚拟变量，而不是工具变量，工具变量要满足四个条件： ...

0-1变量是可以做工具变量的啊，你说的工具变量的四个条件我都很赞同，但是好像仅仅通过上面对问题的描述，不能说明工具变量有问题吧？

夜行人337 发表于 2015-5-6 14:28
0-1变量是可以做工具变量的啊，你说的工具变量的四个条件我都很赞同，但是好像仅仅通过上面对问题的描述， ...

工具变量不能与其他解释变量相关啊，但你的工具变量x3*x2与x2之间存在显著的相关性。

yangyuzhou 发表于 2015-5-6 20:27
工具变量不能与其他解释变量相关啊，但你的工具变量x3*x2与x2之间存在显著的相关性。

你的说法对，在内生变量有交互项的模型里，虚拟变量作为工具变量应该不是很好，应该会有内生性。在其他情况下，虚拟变量还是可以的。

你的工具变量用法错误。代码不是那么写的
第一，你如果和一个二值变量作为X1的工具变量，那么你的X1必须也是二值变量
第二，工具变量不会直接影响Y，必须保持严格的外生性
第三，交乘项的工具变量程序写错了