[原创]基于Matlab和C++的MBS(抵押支持债券)蒙特卡罗模拟定价

jizhengss 发表于 2015-6-5 13:07
有个问题请教一下，MATLAB第120行代码“result=result+CashFlow(i)/(1+DiscountRate_Vector(i))^i;”，这里 ...

您好，我觉得这里应是\[\left( 1+{{r}_{1}}+OAS \right)\left( 1+{{r}_{2}}+OAS \right)\cdots \left( 1+{{r}_{i}}+OAS \right)\]

这里实际上是静态利差，不是期权调整利差

jizhengss 发表于 2015-6-5 13:07
有个问题请教一下，MATLAB第120行代码“result=result+CashFlow(i)/(1+DiscountRate_Vector(i))^i;”，这里 ...

您好，我觉得应是
\[\left( 1+{{r}_{1}}+OAS \right)\left( 1+{{r}_{2}}+OAS \right)\cdots \left( 1+{{r}_{i}}+OAS \right)\]

好文，谢谢分享！

谢谢，学习一下~

KANKANZAISHUO

楼主坐标哪里呀？可以手把手教？想学啊

fantuanxiaot 发表于 2015-5-4 22:29
按揭抵押债券(Mortgage Backed Securities，MBS)，又名抵押支持债券，是一种便于按揭债权交易的标准化债券， ...

时隔两年谢谢楼主分享！

Mark一下，周末再看。
感谢楼主分享！
读研的时候经常用MATLAB，现在毕业5年，都快忘记完了，现在工作又涉及ABS投资，所以又登录论坛来找资料了