[其他] [原创]基于Matlab和C++的MBS(抵押支持债券)蒙特卡罗模拟定价 [推广有奖]

221楼

muluheng 发表于 2015-5-6 15:52:42

非常感谢，多分享

222楼

feliciadef 发表于 2015-5-6 16:23:42

赞一个啦

223楼

feliciadef 发表于 2015-5-6 16:46:57

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224楼

煌波

发表于 2015-5-7 11:50:40 来自手机

支持一下

225楼

wyt236 发表于 2015-5-7 17:19:19 来自手机

谢谢楼主，学习一下

226楼

jizhengss

发表于 2015-6-5 11:52:57

这么好的资源必须顶~~~

227楼

jizhengss

发表于 2015-6-5 13:07:52

有个问题请教一下，MATLAB第120行代码“result=result+CashFlow(i)/(1+DiscountRate_Vector(i))^i;”，这里面楼主是认为折现率就是当期的即期利率吧？但是MBS定价应该是利率路径相关的，应该把路径上所有经过的利率都考虑进去才对吧，也就是说折现率因子不能简单的认为是即期利率的i次方，而是各期利率的乘积，()(1+i1)(1+i2)...(1+in)。