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 | 开心 2016-4-11 17:40:17 |
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签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
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188论坛币
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这是老师布置的作业,截止日期好像是今天晚上。本已经不打算交了。最后还是来找找大神吧。
作业如下:
数据:sp500、上证指数ssec
区间:2000-2013、子区间:2007.7.31-2009.7.31
1.以经验cdf为边缘分布,用Gaussian copula函数和t copula函数分别进行拟合,报告拟合误差(逐点计算)并比较
2.以正态分布为边缘分布,绘制相应PIT直方图,观察是否服从均匀分布
3.用Gaussian copula函数,分别计算两个区间的ρ并比较;
用t copula函数,分别计算两个区间的ρ、df、tail dependence
数据的话我有,如果你想帮我做的话留下邮箱,我把数据发过去。
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