stata中，如何在固定效应模型下同时控制行业和年份效应

黃河泉 发表于 2017-8-5 08:24
没错！

老师，请问在面板数据存在异方差的情况下，是不是不能用hausman进行检验适用固定效应还是随机效应了，应该怎样判断呢

brcs8 发表于 2018-4-27 20:56
老师，请问在面板数据存在异方差的情况下，是不是不能用hausman进行检验适用固定效应还是随机效应了，应该 ...

是的，请看看 (ssc install) xtoverid，可以适用于异方差的情况。

黃河泉 发表于 2018-4-28 07:16
是的，请看看 (ssc install) xtoverid，可以适用于异方差的情况。

报错显示struct ms_vcvorthog undefined
(817 lines skipped) 2011b:  operator invalid
老师，这是什么原因造成的呢

brcs8 发表于 2018-4-28 16:53
报错显示struct ms_vcvorthog undefined
(817 lines skipped) 2011b:  operator invalid
老师，这是什么 ...

没见过。

crystal8832 发表于 2015-5-5 22:46
控制年份用i.year 即可 行业同理

我想控制年份和行业，Id是公司代码，是用xtreg y x  i.year i.行业, fe，结果显示行业：string variables may not be used as factor variables，这是怎么回事呢？还是我写错了，后来我又用了id是行业的，xtreg y x  i.year , fe，怎么写才是对的呢？

我想控制年份和行业，Id是公司代码，是用xtreg y x  i.year i.行业, fe，结果显示行业：string variables may not be used as factor variables，这是怎么回事呢？还是我写错了，后来我又用了id是行业的，xtreg y x  i.year , fe，怎么写才是对的呢？最后怎么处理的，控制行业和年度变量

415812560 发表于 2018-11-26 10:32
我想控制年份和行业，Id是公司代码，是用xtreg y x  i.year i.行业, fe，结果显示行业：string variables ...

一般而言， id 与 industry 会有完全共线性，所以正确方式应该 (不应该用 xtreg)

1. xi: reg y x i.year i.行业, robust

复制代码

415812560 发表于 2018-11-26 10:32
我想控制年份和行业，Id是公司代码，是用xtreg y x  i.year i.行业, fe，结果显示行业：string variables ...

用group命令生成行业对应的数值变量，然后用数值变量做回归。

crystal8832 发表于 2018-11-27 13:10
用group命令生成行业对应的数值变量，然后用数值变量做回归。

能否说得详细一点点。
我现在的代码是:
egen id=group(stkcd)
egen t=group(year)
xi xtreg:y x i.year i.行业c, fe
结果会因为存在共线性，删除行业变量
请问您说得分组，具体怎么做？

黃河泉 发表于 2018-11-26 11:10
一般而言， id 与 industry 会有完全共线性，所以正确方式应该 (不应该用 xtreg)

老师，那请问这个不就是混合OLS，不是固定效应模型了吗？不需要检验用混合ols还是固定效应模型吗？我是stata小白