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楼主: xyz123342963

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[问答] 请教：关于garch [推广有奖]

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楼主

xyz123342963

发表于 2015-5-8 21:17:32 |AI写论文

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问一下，garch模型需要的数据必须是波动率的吗？比如说，得到某期间的每日股票收盘价，必须把其转换成波动率序列才能用garch吗？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH GARCH模型收盘价模型

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沙发

xyz123342963

发表于 2015-5-10 22:24:30

没人回答码

藤椅

xyz123342963

发表于 2015-5-11 14:23:11

我是对原序列一阶差分后，先用按日吗，再用garch模型，预测结果发现都是0.0几，应该是得出的结果是波动率吧？怎么把这个结果转化成原序列价格的预测结果呢？我是用rugarch包做的

板凳

nuomin 发表于 2015-5-11 15:39:35

取对数是因为数据是右偏的，取对数后情况会好很多。价格数据通常包含一阶单位根，取一阶差分后序列平稳了。对原价格序列取对数再取差分后变成收益率序列，这个收益率序列是平稳的，可以做GARCH建模了。取差分操作是不可逆操作，所以GARCH模型不能预测原价格序列。但是可以预测这一段时期内收益率序列，进而通过间接的方式得到价格预测。