关于GARCH族建模新息序列分布的疑惑

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对数据建立GARCH模型后，得到新息序列（残差除以波动得到）应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布（如正态、t、GED等），可是为什么通不过检验呢？是假定的分布有错，还是什么原因？求大神解疑。。。谢谢！

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH GARCH模型 模型 GARCH

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jlss426 发表于 2014-10-26 09:56
学习学习！

谢谢，自顶！