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楼主: 泡泡还在

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[学术资料] 正在看一篇论文关于久期计算的地方不懂求大神赐教！！ [推广有奖]

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泡泡还在 发表于 2015-5-8 21:49:06 |AI写论文

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关键词：一篇论文市场价值市场价论文

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Chemist_MZ 发表于3楼查看完整内容

以1-3月为例，它看做一个bond，平均期限是两个月就是他得maturity，所以coupon rate就是两年的利率第一个月的时候cashflow1 4884948*1.79% 利息第二个月的时候cashflow2 4884948*（1+1.79%），利息加上本金折现到现在 cashflow1/(1+1.71%)+cashflow2/(1+1.71%)/(1+1.79%) 同理3-1年平均假设是7.5年找到4, 5, 6, 7, 7.5年的利率，依照1-3各月的算法即可算出市值

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沙发

泡泡还在 发表于 2015-5-8 21:57:58

怎么同理得出的呢？求具体算法。。。。

藤椅

Chemist_MZ

发表于 2015-5-9 10:50:21

以1-3月为例，它看做一个bond，

平均期限是两个月就是他得maturity，所以coupon rate就是两年的利率

第一个月的时候cashflow1

4884948*1.79% 利息

第二个月的时候cashflow2

4884948*（1+1.79%），利息加上本金

折现到现在

cashflow1/(1+1.71%)+cashflow2/(1+1.71%)/(1+1.79%)

同理3-1年平均假设是7.5年

找到4, 5, 6, 7, 7.5年的利率，依照1-3各月的算法即可算出市值