stata和eviews面板回归计算出的R方相差很大

SpencerMeng 发表于 2015-5-16 08:32
求截图

有图有真相

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lyleconometrics 发表于 2015-5-13 20:25
一般不会相差这么大吧 ？ 发个截图看看

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crystal8832 发表于 2015-5-12 00:18
您把两个软件的回归结果截图上来看下！

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Alfred_G 发表于 2015-5-12 00:14
同楼上，计算方法不同；另：是否加入稳健robust

加入稳健robust？本人有点菜，求详细解释一下

heric221 发表于 2015-5-16 18:31
试试STATA中的areg命令，参数估计值、标准误、R值应该与EVIEWS中的结果相同。

areg适用线性回归

山河012 发表于 2015-5-16 22:25
areg适用线性回归

你比较了STATA中的areg运行结果和你在Eviews中做的Pooled（也就是你说得面板估计结果）结果了吗？
两者的参数估计值、标准误、t值、R应该完全一样。

R2有许多计算的公式，你必须的知道各个软件中R2是用的什么公式计算的。
不同的公式当然结果页不一样。
stata的manual中都有详细介绍。

你可以找eviews中的公式说明，就明白为什么不一样了。

heric221 发表于 2015-5-16 18:16
根据你的截图，Eviews中的method为Pooled Least Square，我想你在Eviews中建立的不是Panel data，而是Poole ...

不是的，eviews就是这么显示的，做固定效应也是pooled least square