【转载】与金融有关的数学推荐书单1-6

FE reading list 6

一些金融学经典教材：

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金融学原理、公司金融类：
1）Principles of Corporate Finance Brealey & Myers
2）Financial theory And Corporate Policy Copeland T.E. & Weston J.F.
3）Corporate Finance Ross
phd level
4） 《 Theoretical Foundations Of Corporate Finance》 Amaro de Matos
投资学；
1）Investments Bodie、Kane & Marcus
2）Investments Sharpe W.F.Alexander G.J.&Bailey J.V.
金融经济学原理 （PHD LEVEL）
1） Foundation For Financial Economics （金融经济学基础） Huang C.F. & Litzenberger R.H.
2） Principles Of Financial Economics S.F. Leroy & Jan Werner
3） Theory Of Financial Decision Making （金融决策理论） Imgersoll J.E.

资产定价 （PHD LEVEL）

1） Asset Pricing John H. Cochrane
“A clear and very well written manual on both theory and empirical asset pricing. Its use of GMM is especially intense and enlightening.”
2） Dynamic Asset Pricing Theory Darrell Duffie
"This is an important addition to the set of text/reference books on asset pricing theory. It will, if it has not already, become the standard text for the second Ph.D. course in security markets. Its treatment of contingent claim valuation, in particular, is unrivaled in its breadth and coherence."--Journal of Economic Literature
“best intro of finance for math guys”
“First of all, this book is for people with advanced mathematical preparation. Courses in functional analysis, measure theory, stochastic calculus and vector space optimization are in my opinion required for a deep understanding of the material in the book. ”
3) Continuous- time Finance Merton R.C.
Book Description Robert C. Merton's widely used text provides an overview and synthesis of finance theory from the perspective of continuous-time analysis. It covers individual financial choice, corporate finance, financial intermediation, capital markets, and selected topics on the interface between private and public finance. For this revised edition a new section on managing university endowments has been added. The book begins with a foreword by Paul Samuelson. "The bible of continuous time approach to financial theory"

4） Arbitrage Theory in Continuous Time Tomas Bjork

金融计量：
1） The Econometrics Of Financial Markets Campbell J.Y. Lo, A.W. & Mackinlay A.C.
This book is a must for anyone pretending to do research with financial data.
2) Financial Econometrics (problems, Models, And Methods) Christian Gourieroux & Joann Jasiak
3) Analysis of Financial Time Series. Tsay, R.S.

衍生证券：
1） Options, Futures And Other Derivative Securities Hull J.
2) Derivative Securities Robert Jarrow & Stuart Turnbull

另外，上述各领域都还有一些很不错的书。


曼昆《经济学原理
、萨缪尔森《经济学》(Economics
斯蒂格利姿《经济学》
、《经济学原理问题与政策》及《经济学原理与问题》、《经济学案例》、《经济学小品》、《经济学悖论》、《社会问题经济学》等。此类书之特点是先提问题，再论原理，主要是针对社会习见问题，逐步解释原理，水平、内容大多较好，唯缺乏体系与框架，适宜略懂经济学者补充学习。

经典金融经济学著作

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一、经济学基础和工具类
1、Principles of Economics（上下册） N.Gregory Mankiw《格里高力曼昆的经济学原理》
2、Macroeconomics（Seventh Edition） Rudiger Dornbush etc.《宏观经济学》作者多恩布什
3、Advanced Macroeconomics Romer D.罗默《高级宏观经济学》
4、Macroeconomic Theory＊ Sargent T.J.萨金特
5、Dynamic Macroeconomics＊ Sargent T.J.动态宏观经济理论（萨金特）
6、Handbook of Macroeconomics (Volume1A 1B 1C) J.B. Taylor & M. Woodford《宏观经济学手册》泰勒&迈克尔·伍德福德
7、International Economics：Theory and Policy（Fifth Edition） 《国际经济学》
   R.Krugman, Maurice Obtesfeld （克鲁格曼,奥伯斯法尔德）
8、Intermediate Microeconomics：A Modern Approach Varian H.《现代观点》
9、Microeconomic Theory＊ Mas-colell A.Whinston M.D.&Green J.R.《微观经济学》马斯-科莱尔、温斯顿和格林
10、Basic Econometrics Gujarati D.N.古扎拉蒂的《计量经济学基础》
11、Econometric Analysis (Fourth Edition)＊ Willian H. Greene格林《计量经济学分析》(英文第五版)
12. The Econometrics of Financial Markets＊ Campbell J.Y. Lo, A.W.&Mackinlay A.C.《金融市场计量经济学》约翰.Y.坎贝尔&安德鲁.W.罗
13、The Analysis of Uncertainty and Information＊ Laffont J.J.《信息和不确定性分析》
14、A Concise Economic History of the World Cameron R《简明世界经济史》
15、World Economic Primacy：1500 to 1990 Chales P.Kindleberger《世界经济的霸主》
二、金融学基础类
16、Foundation for Financial Economics Huang C.F. & Litzenberger R.H.《金融经济学基础》
17、Principles of Financial Economics S.F. Leroy & Jan Werner《金融经济学原理》
18、Handbooks of Monetary Economics(1 and 2) Benjamin M. Friedman& Frank H.Hahn《货币经济学手册》
19、The Economics of Money, Banking and Financial Markets Frederic S. Mishkin《货币、银行和金融市场经济学》
20、Public Finance(fifth Edition) Harvey S.Rosen《财政学》第6版/(美)哈维·S·罗森
21、Comparing Financial System Allen & Gale富兰克林·艾伦,道格拉斯·盖尔著,《比较金融系统》
22、Investments(Fifth Edition) Zvi Bodie, Alex Kane,Man J. Marcus《投资学》(原书第六版)作者:(美)滋维·博迪(Zvi Bodie),(美)亚历克斯·凯恩(Alex Kane),(美)艾伦·J.马库斯(...Kane),(美)艾伦·J.马库斯(Alan J.Marcus)著
23、International Financial Markets：Prices and Policies Richard M. Levich《国际金融市场 : 价格与政策》 / 理查德·M·列维奇
24、Methods of Mathematical Finance＊ Karatzas l. &Shreve S.E.《数理金融方法》
25、Asset Pricing John H. Cochrane《资产定价》
26、Dynamic Asset Pricing Theory＊ Darrell Duffie《动态资产定价理论(第三版)》达雷尔·达菲

金融学专业分类：
（一）货币政策与理论
27、Monetary Theory and Policy Carl E. Walsh《货币理论与政策》
28、Financial Management and Policy James C. Van Horne《金融管理与政策》
29、The role of central banking in China's economic reform＊ Carsten Holz
（二）商业银行
30、Financial Institutions Management：A Modern Perspective (Third Edition) Anthorny Saunders《现代金融机构管理（第3版）》
31、Microeconomics of Banking Xavier Freixas & Jean-Charles Rochet《微观银行学》哈维尔·弗雷克斯＆让·夏尔·罗歇
32、Risk Management in Banking＊ Jol Bessis《商业银行风险管理,现代理论与方法》 (Joel Bessis 著)
33、Banking Technology Handbook edited by Jessica Keyes《》
（三）国际金融
34、International Economics(II) (International Monetary Theory And
Open-Economy Macroeconomics) Gandolfo G.《国际经济学Ⅱ:国际货币理论与开放经济的宏观经济学》甘道尔夫
35、International Finance Ephraim Clark《国际金融》[美][E. 克拉克]Ephraim Clark艾弗雷·克拉克
36、International Financial Management Jeff Madura,《国际财务管理》Jeff Madura 著,杨淑娥 张俊瑞主译,东北财经大学出版社
37、International Money and Finance（Sixth Edition）＊ Michael Melvin.《国际货币与金融》迈克尔.梅尔文东北财经大学出版社

38、The Handbook of International Trade Finance Dunford, Campbell《金融经济学手册》
39、Theory of International Trade＊ Dixit A.K.&Norman V.《国际贸易理论》
40、International Finance：Management, Markets, and Institutions《国际金融》詹姆斯C·贝克(James C.Baker) 出版社 Prentice Hall
（四）证券投资
41、Fundamentals of Investment Appraisal Steve Lumby, Chris Jones《投资评估基础》斯蒂夫·拉姆拜＆克里丝·琼斯
42、Modern Investment Theory  Prentice Hall《现代投资理论》[美][R.A.豪根]
43、Investment under Uncertainty＊ Dixit A.K.&Pindyck R.S.《不确定性信下的投资》
44、Investment Science＊ David G. Luenberger《投资科学》戴维·G·卢恩伯格著
（五）公司理财
45、Fundamentals of Corporate Finance（Sixth Edition）
Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan.《公司理财》，斯蒂芬·A·罗斯，机械工业出版社，2003

46、Principles of Corporate Finance  Brealey & Myers《公司金融原理》
47、New Corporate Finance：Where Theory meets Practice(Third Edition) Chew.《》
（六）金融工程
48、Financial Engineering Marshall J.F.&bansal V.K.《金融工程》
49、Options, Futures and other Derivative Securities Hull J.《期权、期货及其它衍生证券》
50、Derivative Securities＊ Robert Jarrow & Stuart Turnbull《衍生证券》
注＊标明难度较高的读物，Prentice Hall 表示美国的一家出版社，其余为书的编著者。




由中国人民大学财政金融学院院长陈雨露教授和应用金融系主任瞿强副教授提供。

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[金融数学 数量金融基本书目(z)

数量金融基本书目(Classic Books for Quantitative Finance Available in China)
一些有志于数量金融的朋友感叹国内资源不足，花大量时间泡网找电子书。其实这个领域的基本参考书就那么几本，全世界的学者都在用。据我多年泡图书馆和逛书店的经验，不妨给大伙数数国内公开出版的数量金融经典教材，影印版或者中译本，挂一漏万，欢迎随时添加指正（mailto:jiangtanghu(at)gmail(dot)com）。这些书应该都可以从网上书店如china-pub订到，而且单本不会超过一百块。说，材料都容易得到，稀缺的是钻研的耐心。
数量金融的基本书目，无非包括三类，金融、数学和编程(C++)。在金融这块，入门多用John Hull的那本所谓华尔街圣经，Options, Futures, and Other Derivatives（《期权、期货和其他衍生品》），现在都出到第七版了（可怜我手头那本6版还没有看完）。清华大学出版社有这本书的影印版（见过5版，不知道有没有更新的），中译本就比较落后，华夏出版社有3版——那就看影印5版喽。Hull还有一本《期货与期权市场导论》 (第5版)，北大出版社的中译本（这个本子较新），数学处理上比前面的“圣经”简单，但对了解领域知识一样有用。
金融数学这块，最好的书国内都引进了（除了Paul Wilmott on Quantitative Finance，北大图书馆跟国图有藏，最新2版三卷本）：
Steven Shreve的两卷Stochastic Calculus for Finance，卷一The Binomial Asset Pricing Model和卷二Continuous-Time Models，世界图书出版公司都有影印本，叫做《金融随机分析》。世界图书还有他另外两本名气稍小的影印本子，Methods of Mathematical Finance（《金融数学方法》）和Brownian Motion and Stochastic Calculus（《布朗运动和随机计算》）。都是Springer的精装黄皮本子，比较精致，还便宜。
Salih Neftci的几本，武大出版社也有影印本，不过都是平装的本子，纸张看着不舒服，Principles of Financial Engineering（《金融工程原理》），以及An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives（《金融衍生工具数学导论》）。最后一本西南财经大学出版社也有影印本，叫做《金融衍生工具中的数学》。今年西南财经也引进了几本看着不错的书。
Baxter和Rennie合著的Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing (Cambridge) ，图灵图书在人民邮电出版社有影印本和中译本，唤作《金融数学—衍生产品定价引论》。图灵做的书都比较漂亮。
最基本的金融数学（随机微积分）参考书，以上已经足够了。其他数学科目，如偏微分、数值分析之类，在数学系的书目里，能选择的就更多了。国内甚至还能找到Paul Glasserman的那本Monte Carlo Methods in Financial Engineering（《金融工程中的蒙特卡罗方法》），高教出版社刚出了一个影印版。
最后一组是编程。一些朋友还在犹豫，是用C好呢，还是Java好？或者，Excel VBA、Matlab似乎也不赖，最近C#也好像挺流行，Python也出了个数值计算的库，R也有金融计算的包rMetrics，S-Plus的FinMetrics看着也不错，——都错！如果你不是学有余力精力过剩的话，C++应该是你唯一的选择。C++是数量金融界的标准语言，而且，即使你工作中不用C++，它也会是企业检验你水平的门槛。C++，全世界的程序员和Quant推荐得最多的就是这三本书，而且国内都有最新的影印本和中译本：Lippman的C++ Primer（人民邮电）、Eckel的Thinking in C++（机械工业）和Bjarne Stroustrup的The C++ Programming Language（《C++程序设计语言》，高教）。

[金融数学 金融学方面的经典书目(外文)(z)

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一、经济学基础和工具类
1、Principles of Economics（上下册） N.Gregory Mankiw
2、Macroeconomics（Seventh Edition） Rudiger Dornbush etc.
3、Advanced Macroeconomics Romer D.
4、Macroeconomic Theory﹡ Sargent T.J.
5、Dynamic Macroeconomics﹡ Sargent T.J.
6、Handbook of Macroeconomics (Volume1A 1B 1C)
J.B. Taylor & M. Woodford
7、International Economics：Theory and Policy（Fifth Edition）
R.Krugman, Maurice Obtesfeld
8、Intermediate Microeconomics：A Modern Approach Varian H.
9、Microeconomic Theory﹡ Mas-colell A.Whinston M.D.&Green J.R.
10、Basic Econometrics Gujarati D.N.
11、Econometric Analysis (Fourth Edition)﹡ Willian H. Greene
12、The Econometrics of Financial Markets﹡
Campbell J.Y. Lo, A.W.&Mackinlay A.C.
13、The Analysis of Uncertainty and Information﹡ Laffont J.J.
14、A Concise Economic History of the World Cameron R
15、World Economic Primacy：1500 to 1990 Chales P.Kindleberger
二、金融学基础类
16、Foundation for Financial Economics Huang C.F. & Litzenberger R.H.
17、Principles of Financial Economics S.F. Leroy & Jan Werner
18、Handbooks of Monetary Economics(1 and 2)
Benjamin M. Friedman& Frank H.Hahn
19、The Economics of Money, Banking and Financial Markets
Frederic S. Mishkin
20、Public Finance(fifth Edition) Harvey S.Rosen
21、Comparing Financial System Allen & Gale
22、Investments(Fifth Edition) Zvi Bodie, Alex Kane,Man J. Marcus
23、International Financial Markets：Prices and Policies
Richard M. Levich
24、Methods of Mathematical Finance﹡ Karatzas l. &Shreve S.E.
25、Asset Pricing John H. Cochrane
26、Dynamic Asset Pricing Theory﹡ Darrell Duffie
金融学专业分类：（一）货币政策与理论
27、Monetary Theory and Policy Carl E. Walsh
28、Financial Management and Policy James C. Van Horne
29、The role of central banking in China's economic reform﹡
Carsten Holz

（二）商业银行
30、Financial Institutions Management：A Modern Perspective (Third Edition)
Anthorny Saunders
31、Microeconomics of Banking Xavier Freixas & Jean-Charles Rochet
32、Risk Management in Banking﹡ Jol Bessis
33、Banking Technology Handbook edited by Jessica Keyes
（三）国际金融
34、International Economics(II) (International Monetary Theory And
Open-Economy Macroeconomics) Gandolfo G.
35、International Finance Ephraim Clark
36、International Financial Management Jeff Madura
37、International Money and Finance（Sixth Edition）﹡ Michael Melvin.
38、The Handbook of International Trade Finance Dunford, Campbell
39、Theory of International Trade﹡ Dixit A.K.&Norman V.
40、International Finance：Management, Markets, and Institutions
Prentice Hall
（四）证券投资
41、Fundamentals of Investment Appraisal Steve Lumby, Chris Jones
42、Modern Investment Theory Prentice Hall
43、Investment under Uncertainty﹡ Dixit A.K.&Pindyck R.S.
44、Investment Science﹡ David G. Luenberger
（五）公司财务
45、Fundamentals of Corporate Finance（Sixth Edition）
Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan.
46、Principles of Corporate Finance Brealey & Myers
47、New Corporate Finance：Where Theory meets Practice(Third Edition) Chew.
（六）金融工程
48、Financial Engineering Marshall J.F.&bansal V.K.
49、Options, Futures and other Derivative Securities Hull J.
50、Derivative Securities﹡ Robert Jarrow & Stuart Turnbull
注：﹡标明难度较高的读物，Prentice Hall 表示美国的一家出版社，其余为书的编著者
。
该书目由中国人民大学财政金融学院院长陈雨露教授和应用金融系主任瞿强教授为金融学

来涨下见识

kankan