时间序列数据和面板数据可以一起做回归吗【在线等，急】

同样的疑问，菜鸟求助

低端黑 发表于 2017-5-19 18:00
同样的疑问，菜鸟求助

这其实不难！1. 你要合并面板与时间序列资料（我通常会用类似 merge m:1 year using ...）。2. 再来就是正常的面板资料估计方式，但记得不要加入时间的固定效应，会产生共线性！

黃河泉 发表于 2017-5-19 18:20
这其实不难！1. 你要合并面板与时间序列资料（我通常会用类似 merge m:1 year using ...）。2. 再来就是正 ...

老师您好。
您指的不要加入时间的固定效应是否是指模型只能估计为个体固定效应模型？
也就是假如a,b,t变量中t为时间序列，输入命令是应该是xtreg y a b t, fe r ; 而不能是xtreg y a b t i.year,fe r 。
是这个意思吗？

请问楼主解决了吗，写论文遇到跟楼主一样的问题了

安普乱炖 发表于 2018-8-1 22:46
老师您好。
您指的不要加入时间的固定效应是否是指模型只能估计为个体固定效应模型？
也就是假如a,b,t变 ...

也不是说不能，但基本上是会有共线性！

黃河泉 发表于 2018-8-12 08:18
也不是说不能，但基本上是会有共线性！

谢谢热心指导~

黃河泉 发表于 2018-8-12 08:18
也不是说不能，但基本上是会有共线性！

请问老师这种共线性能否解决

chengpanchang 发表于 2019-2-20 18:16
请问老师这种共线性能否解决

什么问题？共线性应该无法解决！

黃河泉 发表于 2019-2-20 18:19
什么问题？共线性应该无法解决！

那如果我的模型是面板模型，但是控制变量是时间序列，那我是否可以将被解释变量、关键解释变量、时间效应一起回归，而不加入控制变量呢？

chengpanchang 发表于 2019-2-20 18:32
那如果我的模型是面板模型，但是控制变量是时间序列，那我是否可以将被解释变量、关键解释变量、时间效应 ...

这没有标准答案，要看你的分析重点。但我初步判断，应该是可以的 (不然时间序列资料也被删去)！