时间序列数据和面板数据可以一起做回归吗【在线等，急】

黃河泉 发表于 2019-2-20 18:37
这没有标准答案，要看你的分析重点。但我初步判断，应该是可以的 (不然时间序列资料也被删去)！

好的，谢谢老师！

黃河泉 发表于 2019-2-20 18:37
这没有标准答案，要看你的分析重点。但我初步判断，应该是可以的 (不然时间序列资料也被删去)！

     您好，老师，向您请教一个问题，我在 【产业经济研究】看到了一篇论文  《OFDI与双边国家价值链地位的提升——基于“一带一路”沿线国家的实证研究》，模型中的因变量和控制变量是时间序列数据，核心解释变量是面板数据，这时可以用您提到的方法去做面板回归模型么？总感觉哪里怪怪的。    具体 如下图所示，模型（1）（3）中ESID_t只有一个观测个体，即中国的出口相似度指数 ，属于时间序列数据；而核心解释变量OFDI_it是中国对沿线各个国家的投资存量，属于面板数据，其他控制变量与被解释变量一样，同属于时间序列数据。那么，我的困惑是模型（1）（3）属于面板模型么？该如何回归检验？模型（3）模型（4）中引入的交叉项，还需要把低次项ln_Z_ij放在模型中吧？谢谢老师！
  

小黑鸭 发表于 2019-6-20 17:48
您好，老师，向您请教一个问题，我在 【产业经济研究】看到了一篇论文  《OFDI与双边国家价值链地位 ...

层主，我也看到了同样一篇文献，请问您解决了吗，同问

黃河泉 发表于 2017-5-19 18:20
这其实不难！1. 你要合并面板与时间序列资料（我通常会用类似 merge m:1 year using ...）。2. 再来就是正 ...

请问具体可以讲解一下命令吗

佬你知道怎么做了吗 该怎么做啊现在很迷茫😭

佬你知道怎么做了吗 该怎么做啊现在很迷茫😭