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AF1:=IF(PERIOD=0,1,IF(PERIOD=1,5,IF(PERIOD=2,15,0)));
TT:=BARSLAST(HOUR=9 AND MINUTE=(30+AF1))+1;
{
DRAWRECTREL(400,0,600,100,RGB(100,100,100));
DRAWTEXT_FIX(1,0.4,0.05,0,STRCAT('预计换手：',VAR2STR(SUM(V,TT)/TT*240/CAPITAL*100,2)))
,COLORYELLOW;
DRAWTEXT_FIX(1,0.4,0,0,STRCAT(STRSPACE(HYBLOCK),DYBLOCK)),COLORMAGENTA;
}


{大盘:((INDEXC/引用大盘.昨价#DAY-1)*2+1)*分时引用.昨收,COLORLIBLUE;
}
均价:SUM(C*V,TT)/SUM(V,TT),COLOR8888DD,LINETHICK2;
价位:C,COLORWHITE,LINETHICK4;

V1:=EMA(V,1);
HH:=C>REF(C,1) AND V1<REF(V1,1)  AND C/均价>1.03;
LL:=C<REF(C,1) AND V1>REF(V1,1)  AND C/均价<0.97;
DRAWICON(HH,C*1.01,2);
DRAWICON(LL,C*0.99,1);
{MA1:EMA(H,8),NODRAW;
L1:IF(C>=MA1,MA1,DRAWNULL),COLORRED, LINETHICK2;
L2:IF(C<MA1,MA1,DRAWNULL),COLORGREEN, LINETHICK2 ;
Y1:=CLOSE<OPEN&&REF(CLOSE,1)<REF(OPEN,1)&&REF(VOL,1)*1.1<VOL;
DRAWICON(Y1,C*1.01,9);
}

M:=12;
PSY:=COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),M)/M*100;
DUO:=CROSS(10,PSY);
KONG:=CROSS(PSY,85);
DRAWICON(DUO,C*0.99,5);
DRAWICON(KONG,C*1.01,6);

N1:=53;
M1:=35;
M2:=29;
RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
J:=3*K-2*D;
D1:=CROSS(K,D) AND K<20 ;
K1:=CROSS(D,K) AND K>80 ;
DRAWICON(D1,C*0.99,9);
DRAWICON(K1,C*1.01,12);
MA1:EMA(H,8),NODRAW;
L1:IF(C>=MA1,MA1,DRAWNULL),COLORRED, LINETHICK2;
L2:IF(C<MA1,MA1,DRAWNULL),COLORGREEN, LINETHICK2 ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
指标出的信号太多。杂信号太多了。
日内股票分时。高抛低吸。
求修改为一天4个新号。 一个最低点。一个次低点。一个高点。或者一个次高点。

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关键词：Capital period capita YELLOW minute 通信

效果图

杂信号这是个比较棘手的问题，涉及到交易规则边界的调整，也就是一个胜幅和胜率的最优解问题。信号太少反映迟钝，信号太多也缺乏操作性，但人为过滤信号又会影响概率的准确性，进而影响盈利或亏损结果，导致交易失败。因此，最优解最关键，每个股票质地不同，最优解也不同，建议按照板块指数跑出不同板块的最优解，然后在板块里选择到达信号攻击位置的个股，盈利要遵从胜幅与胜率的概率。实盘操作更要遵从系统。

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今天刚好有时间又看到这个帖子。谈谈个人关于交易系统的看法。
首先，本人非常肯定交易系统的作用和意义，我自己也是逐步建立了自己的交易规则、交易系统，进而形成交易哲学。因此，对这个观点，我非常认同，对楼主的思考也非常认同，我也经历过这个过程。
其次，我们要认识到这个过程仅仅是交易的第一步，是真正认识交易系统的第一步。
第三，本人认为周期和频率是交易系统中的另外一个关键因素。楼主提出盘中交易信号过多，造成杂信号太多，这原因就是对指标的周期设定不合理，建议楼主在一些数据平台上先对指标频率用10年的数据做出分析。一般认为，在一个趋势市场中，应跟随趋势交易，因此，如何以周期或频率来定义趋势就显得尤为重要。我与很多系统量化交易高手进行过这个方面的探讨，这个主要基于几个方面的因素：1、交易成本（税费），交易频率越高，税费应越低，否则可能是个亏损结局；2、交易规则T+0还是T+1；3、是否采用计算机高频自动化交易，如果采用计算机自动化交易，回到第一个问题，税费必须降下来。如果不是采用计算机高频交易，建议拉长交易周期，我目前采用的交易周期一般是以周为单位，我见过更加稳健的机构投资者模型，基本上是1个月发出1次到2次交易信号，当然他们看的交易周期一般以月为单位。但，如此的频率并不耽误盈利，因为如目前的牛市趋势中，最佳策略不是高频交易，而是长期持股不动。所以，在不同的市场趋势下应设定不同的交易频率参数，结合交易成本才能确定一个最优的交易系统策略。牛市、熊市、高位震荡市、地位震荡市均不同，需要分别设定策略。

先说这么多吧，有空再交流。也可以站内发信给我，但不一定什么时间有空来回信。总之，深入思考交易系统策略，花几年时间穿越牛市、熊市、牛皮市，才能有深刻的体会，才能形成交易哲学。