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[结构型衍生品] 【衍生金融工具】可转换债券资料汇总之定价篇 [推广有奖]

11楼

yakimo 发表于 2015-5-30 18:42:39

谢谢楼主的总结

12楼

boral 发表于 2015-6-1 00:21:57

整理得很詳細感謝樓主花心思的整理~~

13楼

duststar 发表于 2015-6-1 05:23:29

同意可转债的模型和期权没有太多区别，除了引进违约分享，即发债公司破产。和期权主要的不同在于mark to market，从而可以使得模型价格和市场价格差很远。所以很多时候实证就很重要，当也可能比较容易有套利

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14楼

chester890222 发表于 2015-6-1 09:48:05

理论定价在现实中怎么应用是个问题。。。现在的行情下很多转债都大幅溢价，这种对未来股价的预期和转债的稀缺性在一般的理论模型里都不会有考虑。。。

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15楼

黑洞理论 发表于 2015-6-3 19:51:06

很有用！谢谢大神

16楼

shawn.Yu 发表于 2017-6-8 14:06:55

多谢楼主分享~~

17楼

h2h2 发表于 2017-6-9 07:08:58

谢谢分享

18楼

huangyane 发表于 2018-11-20 09:10:13

[em17][em17]

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