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[文献] Pricing black-scholes options with correlated credit risk and jump risk [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2015-6-1 13:41:06 |AI写论文
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【作者(必填)】Weidong Xu, Weijun Xu & Weilin Xiao

【文题(必填)】Pricing black-scholes options with correlated credit risk and jump risk

【年份(必填)】2015

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2013.875098?journalCode=rael20#.VWvs1NqoPVI

另求下面的一篇论文
Pricing Black-Scholes options with correlated credit risk
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378426695000526

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关键词：credit risk Correlated correlate SCHOLES Related credit 数据库

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