静态面板能用GMM？

蓝色 发表于 2015-6-4 21:02
软件是根据理论来的
做各种分析该采用什么方法，也是需要理论支撑的。
不懂，也需要慢慢看，了解。

我觉得前辈应该是统计领域的高手，失敬失敬。。。
恕我愚昧，能否就静态面板GMM请教几个问题？因为我一篇文章外审专家让我用GMM进行估计，而我是静态面板，所以最近几天专门研究了一番、、
首先我想您帮确定一下我研究和分析的有没有道理？
1、系统GMM最初的目的是为了解决动态面板而来的，因为如果自变量里面含有因变量的滞后性y_i,t-1，则当面板模型在第一步差分的时候会使得D.y_i,t-1与D.e_it,相关（原因可以稍作推导，不赘述），所有要用y_i,t-3,或者y_i,t-4等作为D.y_i,t-1的工具变量。。。这是DIFF_GMM的传统思路，随后，再用D.y_it的滞后变量作为y_it的工具变量，两块通过一个二项式，求其最小值的参数就是系统GMM的思路吧？
2、这个只是系统GMM最初的的得来，但作用应该不止这些吧，例如，如果自变量里面存在内生变量Z_i,t,与e_it相关，我们此时是否可以把Z_it看成y_i,t-1来借用系统GMM的整个估计参数的思路呢？即在stata代码中的gmmstyle（）里面加入Z_it，是否可以呢？求前辈不灵赐教！！谢谢！！

ggg潇洒哥 发表于 2015-8-6 18:09
我觉得前辈应该是统计领域的高手，失敬失敬。。。
恕我愚昧，能否就静态面板GMM请教几个问题？因为我一篇 ...

请问您最后还是用了GMM估计吗？我的也是静态面板，想做一个稳健性分析，但是做SYS-GMM时，加入滞后因变量，方程有点过度识别，统计显著性也不高，实在不知道怎么办了。

xtivreg2 就是GMM用在静态

我看到一篇文献静态模型用的公式是lnyit = c + β1 lnIit + β2L. lnIit + β3 lnkit + β4L. lnHit + β5 lnStruit + β6 lnUrbanit + ζi + θi + vit，方法是混合最小二乘法，和固定效应估计；动态模型用的公式lnyit = c +αL. lnyit+ β1 lnIit + β2L. lnIit + β3 lnkit + β4L. lnHit + β5 lnStruit + β6 lnUrbanit + ζi + θi + vit，用的方法就是GMM。这两个公式用的一个面板数据，差别就是第二个解释变量有y的滞后项。所以这静态面板和动态面板的意思是啥（纯小白，没看太懂上面争论的是啥意思）

长知识了