静态面板能用GMM？

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我看到有篇文章用差分GMM和系统GMM分析静态面板，GMM难道不是只针对动态模板吗？
静态面板一般都是用固定效应、随机效应模型来分析的呀。

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关键词：GMM 随机效应模型 系统GMM 差分GMM 随机效应 文章 动态 模型

如果模型是非线性的怎么办？

广义矩估计GMM只是一种工具方法
只有你能找到正交的矩条件就可以估计
与数据没有关系

你可以看Greene的计量经济分析，专门的一章就是广义矩估计

蓝色 发表于 2015-6-3 19:43
广义矩估计GMM只是一种工具方法
只有你能找到正交的矩条件就可以估计
与数据没有关系

我看到的教材在讲到静态面板是没有介绍GMM，都是在动态面板时使用GMM。

xiongjerry 发表于 2015-6-4 10:16
我看到的教材在讲到静态面板是没有介绍GMM，都是在动态面板时使用GMM。

横截面数据都可以用GMM。。。

当然没有合适的滞后项的话，如何找到合适的工具变量，也就是楼上所说的找到正交条件可能会比较麻烦。

另外，对于非线性的模型，stata常用的ivreg命令可能不起作用，这时候必须用gmm命令。

p.s. 发现很多朋友都有lz类似的问题。。。教科书不是一般从横截面数据、静态的GMM入手吗？

rudi 发表于 2015-6-4 16:58
横截面数据都可以用GMM。。。

当然没有合适的滞后项的话，如何找到合适的工具变量，也就是楼上所说的找 ...

教材在讲到静态面板时就是混合回归、固定效应、随机效应等。

你可以看greene的计量经济分析



A.科林·卡梅伦(A.Colin Cameron)、 普拉温·K.特里维迪(Pravin K.Trivedi)  的微观经济计量学:方法与应用
或者

Fumio Hayashi  的Econometrics  即 《计量经济学》 林文夫（Fumio Hayashi）
整本书是以GMM为框架的。

蓝色 发表于 2015-6-4 18:26
你可以看greene的计量经济分析

方法论的东西实在是看不懂。
另外，以前看过王忠玉译的baum的《用Stata学计量经济学》，对此人的翻译能力不敢恭维。
林文夫翻译的这本太理论化了，肯定也是看不懂。
anyway，多谢前辈指点。

软件是根据理论来的
做各种分析该采用什么方法，也是需要理论支撑的。
不懂，也需要慢慢看，了解。
如果难了，大家都不看，也就都不懂，那你问其他人也很难回答你。