楼主: 果子橙
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[讨论交流] 请问BARRA多因子风险模型的问题 [推广有奖]

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果子橙 发表于 2015-6-8 19:22:59 |AI写论文

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请问各位老师，BARRA多因子风险模型里的因子的载荷矩阵是怎么计算的？看了几篇文章还是没看明白。拜托各位老师了！
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关键词：风险模型 bar ARR 多因子 模型

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果子橙 发表于 2015-6-8 20:26:32
“BARRA多因子模型中的因子暴露是事先给定的，”请问老师是怎样给定的？是跟行业的beta系数一样吗？
藤椅
王安1949 发表于 2016-4-4 22:05:55
例如因子E/P的载荷就是个股的E/P值。Barra模型中是以日为单位计算的
板凳
tony2040044 发表于 2016-4-6 13:52:32
factor loading, 字面上看应该是回归的系数，regress ret on factor other control variables
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