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我使用的是28个细分行业的10年的动态面板数据，在进行回归后，一般需要做哪些检验？

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关键词：学术问题 动态面板数据 面板数据 细分行业 动态面板 软件

xinchuzu 发表于 2015-6-14 12:37
F检验就可以了。

It seems that it is not enough.  过度识别、序列相关特别是二阶序列相关问题 需要考虑的

一般做三方面：滞后一期的因变量的回归系数值是否介于FE与OLS之间；残差的二阶自相关检验AR（2）；工具变量的过度识别检验，sargan检验或者Hansen J test。